现代法谱估计(1)Yule Walker 方程法MATLAB及Python实现
原理 AR模型的系统函数可以表示为: 如果在白噪声 激励下模型的输出为x(n),则模型输入、输出关系的时域表达式为: 此式为AR模型的差分方程。将白噪声 激励AR模型产生的输出x(n)叫做AR过程。 根据相关卷积定理,若y(n)=x(n)*h(n),则有 即卷积的相关等于相关的卷积。如果对上式两边求傅里叶变换,根据维纳辛钦定理和相关定理,有 即输出自功率谱等于输入自功率谱与系统能量谱的乘积。 根据谱分解定理,任何平稳随机信号x(n)都可以看成是由高斯白噪声激励一个因果稳定的可逆系统H(z)产生的输出,如下图所示 因此上述公式可以变换为 上式说明,平稳随机信号x(n)的功率谱可以用模型H(z)的参数来表示。 对于p阶AR模型的系统函数 可以看出其由p+1个待定参数:a1-ap和G。 系统输出x(n)可表示为: 上式可以解释为:用n时刻之前的p个值的线性组合来预测n时刻的值x(n),预测误差为Gw(n) 。在均方误差最小准则下,组合系数的选择应该使预测误差的均方误差最小。令均方误差为e(n),有 则有 由于 可以计算出 在最小均方误差(MMSE)准则下,要使预测值最佳地逼近x(n),参数的选择应使 也即 可得到 即 由上式可得p个方程,写成矩阵式为 上式用到自相关函数的偶对称性质。由这p个方程,可以求出p个参数ai。有了这些参数就可以根据自相关函数和参数ai求解系统增益G。联立可得