L0、L1、L2范数正则化

参考资料(要是对于本文的理解不够透彻，必须将以下博客认知阅读，方可全面了解LR)：

一、逻辑回归介绍

　　逻辑回归（Logistic Regression）是一种广义线性回归。线性回归解决的是回归问题，预测值是实数范围，逻辑回归则相反，解决的是分类问题，预测值是[0,1]范围。所以逻辑回归名为回归，实为分类。接下来让我们用一句话来概括逻辑回归(LR):

逻辑回归假设数据服从伯努利分布，通过极大化似然函数的方法，运用梯度下降来求解参数，来达到将数据二分类的目的。

这句话包含了五点，接下来一一介绍：

逻辑回归的假设
逻辑回归的损失函数
逻辑回归的求解方法
逻辑回归的目的
逻辑回归如何分类

二、逻辑回归的假设

任何的模型都是有自己的假设，在这个假设下模型才是适用的。逻辑回归的第一个基本假设是假设数据服从伯努利分布。

伯努利分布：是一个离散型概率分布，若成功，则随机变量取值1；若失败，随机变量取值为0。成功概率记为p，失败为q = 1-p。

在逻辑回归中，既然假设了数据分布服从伯努利分布，那就存在一个成功和失败，对应二分类问题就是正类和负类，那么就应该有一个样本为正类的概率p，和样本为负类的概率q = 1- p。具体我们写成这样的形式：

逻辑回归的第二个假设是正类的概率由sigmoid的函数计算，即：

即：

写在一起：

个人理解，解释一下这个公式，并不是用了样本的标签y，而是说你想要得到哪个的概率，y = 1时意思就是你想得到正类的概率，y = 0时就意思是你想要得到负类的概率。另外在求参数时，这个y是有用的，这点在下面会说到。

另外关于这个值，

是个概率，还没有到它真正能成为预测标签的地步，更具体的过程应该是分别求出正类的概率，即y = 1时，和负类的概率，y = 0时，比较哪个大，因为两个加起来是1，所以我们通常默认的是只用求正类概率，只要大于0.5即可归为正类，但这个0.5是人为规定的，如果愿意的话，可以规定为大于0.6才是正类，这样的话就算求出来正类概率是0.55，那也不能预测为正类，应该预测为负类。

理解了二元分类回归的模型，接着我们就要看模型的损失函数了，我们的目标是极小化损失函数来得到对应的模型系数

三、逻辑回归的损失函数

回顾下线性回归的损失函数，由于线性回归是连续的，所以可以使用模型误差的的平方和来定义损失函数。但是逻辑回归不是连续的，自然线性回归损失函数定义的经验就用不上了。不过我们可以用最大似然法(MLE)来推导出我们的损失函数。有点人把LR的loss function成为log损失函数，也有人把它称为交叉熵损失函数(Cross Entropy)。

极大似然估计：利用已知的样本结果信息，反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值（模型已定，参数未知）

如何理解这句话呢？

再联系到逻辑回归里，一步步来分解上面这句话，首先确定一下模型是否已定，模型就是用来预测的那个公式：

参数就是里面的

，那什么是样本结果信息，就是我们的x，y，是我们的样本，分别为特征和标签，我们的已知信息就是在特征取这些值的情况下，它应该属于y类（正或负）。

反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的参数，举个例子，我们已经知道了一个样本点，是正类，那么我们把它丢入这个模型后，它预测的结果一定得是正类啊，正类才是正确的，才是我们所期望的，我们要尽可能的让它最大，这样才符合我们的真实标签。反过来一样的，如果你丢的是负类，那这个式子计算的就是负类的概率，同样我们要让它最大，所以此时不用区分正负类。

这样串下来，一切都说通了，概括一下：

一个样本，不分正负类，丢入模型，多的不说，就是一个字，让它大

一直只提了一个样本，但对于整个训练集，我们当然是期望所有样本的概率都达到最大，也就是我们的目标函数，本身是个联合概率，但是假设每个样本独立，那所有样本的概率就可以由以下公式推到:

设：

似然函数：

为了更方便求解，我们对等式两边同取对数，写成对数似然函数：

在机器学习中我们有损失函数的概念，其衡量的是模型预测错误的程度。如果取整个数据集上的平均对数似然损失，我们可以得到:

即在逻辑回归模型中，我们最大化似然函数和最小化损失函数实际上是等价的。所以说LR的loss function可以由MLE推导出来。

四、逻辑回归损失函数的求解

解逻辑回归的方法有非常多，主要有梯度下降和牛顿法。优化的主要目标是找到一个方向，参数朝这个方向移动之后使得损失函数的值能够减小，这个方向往往由一阶偏导或者二阶偏导各种组合求得。逻辑回归的损失函数是：

随机梯度下降：梯度下降是通过 J(w) 对 w 的一阶导数来找下降方向，初始化参数w之后，并且以迭代的方式来更新参数，更新方式为 :

其中 k 为迭代次数。每次更新参数后，可以通过比较

小于阈值或者到达最大迭代次数来停止迭代。

梯度下降又有随机梯度下降，批梯度下降，small batch 梯度下降三种方式：

简单来说批梯度下降会获得全局最优解，缺点是在更新每个参数的时候需要遍历所有的数据，计算量会很大，并且会有很多的冗余计算，导致的结果是当数据量大的时候，每个参数的更新都会很慢。
随机梯度下降是以高方差频繁更新，优点是使得sgd会跳到新的和潜在更好的局部最优解，缺点是使得收敛到局部最优解的过程更加的复杂。
小批量梯度下降结合了sgd和batch gd的优点，每次更新的时候使用n个样本。减少了参数更新的次数，可以达到更加稳定收敛结果，一般在深度学习当中我们采用这种方法。

加分项，看你了不了解诸如Adam，动量法等优化方法（在这就不展开了，以后有时间的话专门写一篇关于优化方法的）。因为上述方法其实还有两个致命的问题：

第一个是如何对模型选择合适的学习率。自始至终保持同样的学习率其实不太合适。因为一开始参数刚刚开始学习的时候，此时的参数和最优解隔的比较远，需要保持一个较大的学习率尽快逼近最优解。但是学习到后面的时候，参数和最优解已经隔的比较近了，你还保持最初的学习率，容易越过最优点，在最优点附近来回振荡，通俗一点说，就很容易学过头了，跑偏了。
第二个是如何对参数选择合适的学习率。在实践中，对每个参数都保持的同样的学习率也是很不合理的。有些参数更新频繁，那么学习率可以适当小一点。有些参数更新缓慢，那么学习率就应该大一点。

有关梯度下降原理以及优化算法详情见我的博客：

3种类型的梯度下降算法总结

李宏毅机器学习笔记2：Gradient Descent(附带详细的原理推导过程）

任何模型都会面临过拟合问题，所以我们也要对逻辑回归模型进行正则化考虑。常见的有L1正则化和L2正则化。

L1 正则化

LASSO 回归，相当于为模型添加了这样一个先验知识：w 服从零均值拉普拉斯分布。首先看看拉普拉斯分布长什么样子：

由于引入了先验知识，所以似然函数这样写：

取 log 再取负，得到目标函数：

等价于原始损失函数的后面加上了 L1 正则，因此 L1 正则的本质其实是为模型增加了“模型参数服从零均值拉普拉斯分布”这一先验知识。

L2 正则化

Ridge 回归，相当于为模型添加了这样一个先验知识：w 服从零均值正态分布。

首先看看正态分布长什么样子：

由于引入了先验知识，所以似然函数这样写：

取 ln 再取负，得到目标函数：

等价于原始的损失函数后面加上了 L2 正则，因此 L2 正则的本质其实是为模型增加了“模型参数服从零均值正态分布”这一先验知识。

其余有关正则化的内容详见：L0、L1、L2范数正则化

五、逻辑回归的目的

该函数的目的便是将数据二分类，提高准确率。

六、逻辑回归如何分类

这个在上面的时候提到了，要设定一个阈值，判断正类概率是否大于该阈值，一般阈值是0.5，所以只用判断正类概率是否大于0.5即可。

七、为什么LR不使用平方误差(MSE)当作损失函数？

1. 平方误差损失函数加上sigmoid的函数将会是一个非凸的函数，不易求解，会得到局部解，用对数似然函数得到高阶连续可导凸函数，可以得到最优解。

2. 其次，是因为对数损失函数更新起来很快，因为只和x，y有关，和sigmoid本身的梯度无关。如果你使用平方损失函数，你会发现梯度更新的速度和sigmod函数本身的梯度是很相关的。sigmod函数在它在定义域内的梯度都不大于0.25。这样训练会非常的慢。

八、逻辑回归的优缺点

优点：

形式简单，模型的可解释性非常好。从特征的权重可以看到不同的特征对最后结果的影响，某个特征的权重值比较高，那么这个特征最后对结果的影响会比较大。
模型效果不错。在工程上是可以接受的（作为baseline)，如果特征工程做的好，效果不会太差，并且特征工程可以大家并行开发，大大加快开发的速度。
训练速度较快。分类的时候，计算量仅仅只和特征的数目相关。并且逻辑回归的分布式优化sgd发展比较成熟，训练的速度可以通过堆机器进一步提高，这样我们可以在短时间内迭代好几个版本的模型。
资源占用小,尤其是内存。因为只需要存储各个维度的特征值。
方便输出结果调整。逻辑回归可以很方便的得到最后的分类结果，因为输出的是每个样本的概率分数，我们可以很容易的对这些概率分数进行cut off，也就是划分阈值(大于某个阈值的是一类，小于某个阈值的是一类)。

缺点：

准确率并不是很高。因为形式非常的简单(非常类似线性模型)，很难去拟合数据的真实分布。
很难处理数据不平衡的问题。举个例子：如果我们对于一个正负样本非常不平衡的问题比如正负样本比 10000:1.我们把所有样本都预测为正也能使损失函数的值比较小。但是作为一个分类器，它对正负样本的区分能力不会很好。
处理非线性数据较麻烦。逻辑回归在不引入其他方法的情况下，只能处理线性可分的数据，或者进一步说，处理二分类的问题。
逻辑回归本身无法筛选特征。有时候，我们会用gbdt来筛选特征，然后再上逻辑回归。

西瓜书中提到了如何解决LR缺点中的蓝色字体所示的缺点：

九、与其他模型的对比

与SVM

相同点

1. 都是线性分类器。本质上都是求一个最佳分类超平面。都是监督学习算法。
2. 都是判别模型。通过决策函数，判别输入特征之间的差别来进行分类。

常见的判别模型有：KNN、SVM、LR。
常见的生成模型有：朴素贝叶斯，隐马尔可夫模型。

不同点

(1). 本质上是损失函数不同
LR的损失函数是交叉熵：

SVM的目标函数：

逻辑回归基于概率理论，假设样本为正样本的概率可以用sigmoid函数（S型函数）来表示，然后通过极大似然估计的方法估计出参数的值。
支持向量机基于几何间隔最大化原理，认为存在最大几何间隔的分类面为最优分类面。

(2). 两个模型对数据和参数的敏感程度不同

SVM考虑分类边界线附近的样本（决定分类超平面的样本）。在支持向量外添加或减少任何样本点对分类决策面没有任何影响；
LR受所有数据点的影响。直接依赖数据分布，每个样本点都会影响决策面的结果。如果训练数据不同类别严重不平衡，则一般需要先对数据做平衡处理，让不同类别的样本尽量平衡。
LR 是参数模型，SVM 是非参数模型，参数模型的前提是假设数据服从某一分布，该分布由一些参数确定（比如正太分布由均值和方差确定），在此基础上构建的模型称为参数模型；非参数模型对于总体的分布不做任何假设，只是知道总体是一个随机变量，其分布是存在的（分布中也可能存在参数），但是无法知道其分布的形式，更不知道分布的相关参数，只有在给定一些样本的条件下，能够依据非参数统计的方法进行推断。

(3). SVM 基于距离分类，LR 基于概率分类。

SVM依赖数据表达的距离测度，所以需要对数据先做 normalization；LR不受其影响。

(4). 在解决非线性问题时，支持向量机采用核函数的机制，而LR通常不采用核函数的方法。

SVM算法里，只有少数几个代表支持向量的样本参与分类决策计算，也就是只有少数几个样本需要参与核函数的计算。
LR算法里，每个样本点都必须参与分类决策的计算过程，也就是说，假设我们在LR里也运用核函数的原理，那么每个样本点都必须参与核计算，这带来的计算复杂度是相当高的。尤其是数据量很大时，我们无法承受。所以，在具体应用时，LR很少运用核函数机制。

(5). 在小规模数据集上，Linear SVM要略好于LR，但差别也不是特别大，而且Linear SVM的计算复杂度受数据量限制，对海量数据LR使用更加广泛。

(6). SVM的损失函数就自带正则，而 LR 必须另外在损失函数之外添加正则项。

红框内就是L2正则。

与朴素贝叶斯

相同点

朴素贝叶斯和逻辑回归都属于分类模型，当朴素贝叶斯的条件概率

服从高斯分布时，它计算出来的 P(Y=1|X) 形式跟逻辑回归是一样的。

不同点

逻辑回归是判别式模型 p(y|x)，朴素贝叶斯是生成式模型 p(x,y)：判别式模型估计的是条件概率分布，给定观测变量 x 和目标变量 y 的条件模型，由数据直接学习决策函数 y=f(x) 或者条件概率分布 P(y|x) 作为预测的模型。判别方法关心的是对于给定的输入 x，应该预测什么样的输出 y；而生成式模型估计的是联合概率分布，基本思想是首先建立样本的联合概率概率密度模型 P(x,y)，然后再得到后验概率 P(y|x)，再利用它进行分类，生成式更关心的是对于给定输入 x 和输出 y 的生成关系；
朴素贝叶斯的前提是条件独立，每个特征权重独立，所以如果数据不符合这个情况，朴素贝叶斯的分类表现就没逻辑会好了。

十、多分类问题

参考西瓜书！！！

现实中我们经常遇到不只两个类别的分类问题，即多分类问题，在这种情形下，我们常常运用“拆分”的策略，通过多个二分类学习器来解决多分类问题，即将多分类问题拆解为多个二分类问题，训练出多个二分类学习器，最后将多个分类结果进行集成得出结论。最为经典的拆分策略有三种：“一对一”（OvO）、“一对其余”（OvR）和“多对多”（MvM），核心思想与示意图如下所示。

OvO：给定数据集D，假定其中有N个真实类别，将这N个类别进行两两配对（一个正类/一个反类），从而产生N（N-1）/2个二分类学习器，在测试阶段，将新样本放入所有的二分类学习器中测试，得出N（N-1）个结果，最终通过投票产生最终的分类结果。
OvM：给定数据集D，假定其中有N个真实类别，每次取出一个类作为正类，剩余的所有类别作为一个新的反类，从而产生N个二分类学习器，在测试阶段，得出N个结果，若仅有一个学习器预测为正类，则对应的类标作为最终分类结果。
MvM：给定数据集D，假定其中有N个真实类别，每次取若干个类作为正类，若干个类作为反类（通过ECOC码给出，编码），若进行了M次划分，则生成了M个二分类学习器，在测试阶段（解码），得出M个结果组成一个新的码，最终通过计算海明/欧式距离选择距离最小的类别作为最终分类结果。