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《仓位管理：让你活得更久》中对于平均真实波幅(ATR)指标在仓位管理中的用途已经有所介绍。不过，ATR指标在现代技术分析和资金管理方面，作用绝不仅限于此。 　　若读者还不知晓什么是平均真实波幅，这里再次简单介绍一下。要计算这个ATR，就要先会计算真实波幅。真实波幅是以下三个值中的最大者： 1)当前交易日的最高价与最低价间的波幅 2)前一交易日收盘价与当个交易日最高价间的波幅 3)前一交易日收盘价与当个交易日最低价间的波幅 　 在有了真实波幅后，就可以利用一段时间的平均值计算ATR了。至于用多久计算，不同的使用者习惯不同，10天、20天乃至65天都有。 妙用一：合理分配资金　 　　在进行短线交易时，不少投资者都会同时持有2个甚至更多的股票。如何在多个股票之间分配资金呢？均分法是大多数人选择的方法。若准备同时买股票A和股 票B，手头有10万元资金，那么就两者各买5万元。如此算法固然简单，但却有一个重大问题———不同的股票股性不同，有的很活跃波动很大，有的却往往波幅 较小，若这两类股票用同样的资金购买，那么股性活跃的股票带来的亏损和盈利都会超过股性相对不活跃的。假设你选上涨股的成功率有60%，看起来是不错的水 准了，但若不幸成功的股票涨得少，失败的却是股性活跃会大跌的股票，总账依旧会亏损。 　　要解决这种问题，就可以利用ATR来分配资金了

一.价差止损 最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。我们将以资金盈亏额为条件的止损策略也归为这一类。比较常用的策略有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。 优秀的止损策略，既要避免被无谓的随机波动震出局，又要起到保护交易者的作用。但是，鱼和熊掌不可兼得，所以交易者需要从中找到一个平衡点。体现在价差止损策略中，就是要甄选合适的基准价与价差。 常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。 价差的选择主要与两个因素有关：一是交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。二是交易品种的随机波动性，可以通过经验总结、对历史数据分析等方法研究。ATR指标常被用来作为衡量随机波动性的标准。 除了基准价和价差之外，有时我们还会设置一个启动止损止盈的条件。例如我们通常会限制当最大盈利达到某一标准之后再启动跟踪止损。时间也经常被作为止损的触发发条件。 二、 限价止损/止盈 限价止盈/止损的逻辑：以开仓价格为基准价，当前亏损或盈利超过固定的价差时进行止损/止盈。 例1： A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位 C<=BKPRICE-10*A,SP;//最新价低于买开仓价10个最小变动价位，多头止损; C>=BKPRICE+20*A,SP;//最新价高于买开仓价20个最小变动价位，多头止赢; C>=SKPRICE+10*A,BP;/