卡尔曼滤波的基本思想是，给定一个假设的合理期望值后，结合系统历史的测量情况下，为系统建立当前的测量模型，是一个概率最大化预测。结合历史测量数据并不是保留了漫长的历史数据后给出的结果，而是在系统迭代更新只保留最近的估计模型供下一次迭代使用，但是最近的估计模型都是跟前面的数据有一定的关系，是前面数据的不断迭代实现的预测结果。单就看当时的结果的话，只与上一次模型的预测结果有关，这样的思想简化了计算机的计算能力。卡尔曼滤波的核心是信息融合，包括系统受到的干扰及测量传感器的噪声。根据这些信号预测当前的状态模型，说白了就是一个估计其，下面是它的原理：
对于离散线性时不变系统：
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