使用Python轻松获取Binance历史交易
在制定交易策略时,即使用过去的数据执行我们的策略并分析收益和其他重要因素时,我们必须确保我们拥有合适的数据类型。鉴于某些策略需要一定水平的技术数据,而其他数据可能只需要花费一个小时的时间,该过程并不总是那么简单,而基础架构,可用性和连接性等元素可能会因数据类型的不同而大相径庭。 但是为什么本文仅涉及获取“交易”数据,为什么我们使用Binance API?你可能对我的文章内容有些疑问。 数据频率和平衡 我想说,交易数据端点主要在99.99%的交易所中提供。它是细粒度的,提供了足够的详细信息(在某些非常特殊的情况下)用于回测高频交易(HFT)策略,并且可以用作 OHLC candles(1S至24H或更多,如果你想要的话)的基础。 交易数据是通用的,并且允许使用不同频率的策略进行大量实验。 为什么选择Binance?那只是因为它是我由于数量庞大而倾向于回溯的交易所之一。 我们将要进行的编码 我们将创建一个Python脚本,该脚本接收对符号,开始日期和结束日期作为命令行参数。它将包含所有交易的CSV文件输出到磁盘。该过程可以通过以下步骤进行详细说明: 1、解析symbol,starting_date和ending_date论据。 2、获取开始日期发生的第一笔交易,以获取第一笔交易trade_id。 3、循环获取每个请求1000笔交易(Binance API限制),直到ending