机器学习面试--算法评价指标

机器学习分为三个阶段：

• 第一阶段：学习模型。采用学习算法，通过对训练集进行归纳学习得到分类模型；

• 第二阶段：测试模型。将已经学习得到的分类模型用于测试集，对测试集中未知类别的实例进行分类。

• 第三阶段：性能评估。显然，通过测试集产生的分类未必是最佳的，这就导致对测试集的分类可能产生错误。而人们希望尽量得到信呢个最佳的分类模型，就是的对分类器性能评价至关重要。只有通过优秀的评价标准才能选择出性能更好的分类器。

不同机器学习算法的评价指标:

回归是对连续的实数值进行预测，即输出值是连续的实数值，而分类中是离散值。

• （1）平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）又被称为 l1 范数损失（l1-norm loss）

  

• （2）平均平方误差（Mean Squared Error，MSE）又被称为 l2 范数损失（l2-norm loss）

  

计算公式：Accuracy = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)

在正负样本不平衡的情况下，准确率这个评价指标有很大的缺陷。比如在互联网广告里面，点击的数量是很少的，一般只有千分之几，如果用Accuracy，即使全部预测成负类（不点击）Accuracy也有 99% 以上，没有意义。

• 定义：正确分类的正例个数占分类为正例的实例个数的比例，也称查准率。

• 计算公式：TP/(TP+FP)

• 定义：正确分类的正例个数占实际正例个数的比例 也称查全率。

• 计算公式：TP/(TP+FN)

• 定义：F-Measure是查全率与查准率加权调和平均，又称为F-Score。

• 计算公式：（1）F1 = 2PR/(P+R)=2TP/(2TP+FP+FN)
  （2）F- = (α^2+1)PR/(α^2)P + R)

一般来说，Precision就是检索出来的条目（比如：文档、网页等）有多少是准确的，Recall就是所有准确的条目有多少被检索出来了。F值就是用来

权衡Precision和Recall这两个指标的。

上述的评价标准对于类分布的改变较敏感。

MCC（Matthews correlation coefficient）：是应用在机器学习中，用以测量二分类的分类性能的指标[83]。该指标考虑了真阳性、真阴性和假阳性和假阴性，通常认为该指标是一个比较均衡的指标，即使是在两类别的样本含量差别很大时，也可以应用它。MCC本质上是一个描述实际分类与预测分类之间的相关系数，它的取值范围为[-1,1]，取值为1时表示对受试对象的完美预测，取值为0时表示预测的结果还不如随机预测的结果，-1是指预测分类和实际分类完全不一致。

衡量不平衡数据集的指标比较好。

对数损失函数(Log-loss)
??在分类输出中，若输出不再是0-1，而是实数值，即属于每个类别的概率，那么可以使用Log-loss对分类结果进行评价。这个输出概率表示该记录所属的其对应的类别的置信度。比如如果样本本属于类别0，但是分类器则输出其属于类别1的概率为0.51，那么这种情况认为分类器出错了。该概率接近了分类器的分类的边界概率0.5。Log-loss是一个软的分类准确率度量方法，使用概率来表示其所属的类别的置信度。Log-loss具体的数学表达式为：

其中，yi是指第i个样本所属的真实类别0或者1，pi表示第i个样本属于类别1的概率，这样上式中的两个部分对于每个样本只会选择其一，因为有一个一定为0，当预测与实际类别完全匹配时，则两个部分都是0，其中假定0log0=0。

ctr（click through rate）在线广告的点击率。

不可见曝光的ctr大概在1/1000左右，对于可见曝光的广告，其点击率则是在1/100左右，可见多数的曝光是没有click发生的。因此，投放一个可能会被高
概率点击的广告是非常重要的，一方面有效利用了本次曝光，同时一方面也实现了流量变现。

因此，展现的广告完成准确的点击率预估显得非常重要。

ctr预估过程：

即利用历史log，进行训练model，线上server加载这个
model。当有广告展现请求时候，server根据请求的上下文信息计算出候选广告的预估点击率，从其中选择出
最高预估ctr进行展现。

常见的feature有:

• 广告主特征:如行业分类
• 受众特征：如cookie，性别等
• 广告自身特征:如物料的类型（文字链、图片、flash等类型）、广告的核心词等。

AUC在特征选择中的作用

在优化模型的时候，我们期望能够加入足够多有典型区分度的特征。特征有良好的区分度，有助于在筛选广告
阶段进行准确的排序。

对于同一个网页上的广告位而言，用户在浏览页面的时候，从页面上方到下方，广告位的点击率是骤降的，甚至第二位的position，其ctr相对第一position
的ctr会下降90%。

在这种情况下，假定候选广告按照预估ctr(pCTR)进行降序排列后，top前2个广告（命名为a、b）需要选择出
进行展现。一个特征的加入或者缺失，都会影响到a、b的排名。假设a的收益更大，如果排序为b、a，那显然
a的ctr会下降较多，而b的收益又较小，那总体上，本次广告的曝光展现并不是最优的。所以，任何一个特征
的引入或者删除，都要基于实际的历史样本来进行评估这么做的影响，而AUC恰好是用来量化这种影响的重要
指标，或者说AUC是用来评估模型排序能力的重要指标。

在介绍AUC之前，需要引入两个前提概念：ROC以及confusion matrix。

• ROC的全名叫做Receiver Operating Characteristic，其主要分析工具是一个画在二维平面上的曲线
• ――ROC curve。平面的横坐标是false positive rate(FPR)，纵坐标是true positive rate(TPR)

定义roc曲线下面的面积称之为AUC(area under curve)。

总面积为单位矩形(1*1)，而AUC的值范围是0~1。一般的，当加入一个高区分度的特征时候，模型的AUC通常是增加的，图片
中的虚线下的面积是0.5。
AUC的计算，需要引入confusion matrix（混淆矩阵）

一个典型的两类混淆矩阵如下：
| 正样本个数P | 负样本个数N | predict |

| true positive | false positive | Y |
| false negative | true negative | N |

在AUC的计算中，我们站在正样本的角度来看问题，即使用相关的两个数据项，true positive以及false
positive。在上述的分类结果下，正样本都被分正确的比率是:

，而false positive的比率为:

fpr = fp / N（真实负样本的个数 FP+TN）
将所有广告按照pCTR降序排列，再结合实际的样本数据，就可以计算AUC了。

discrimination threshold，直译为”区分阈值”。 指的是，每次在一个pCTR 上进行划分，取划
分这个pCTR 为阈值，高于这个阈值的是预估的正样本，低于这个阈值，是预估的负样本。在这种情况下，计
算当前这个划分的tpr 和fpr 。得到一个点对（ fpr ， tpr ）。每个划分都会得到一个点对，那么就可以绘
制出ROC,进而计算出AUC。

为了计算简答，给出了8个样本，4个正样本，4个负样本。(当然，实际情况下，正负样本的比例远比这个大
的，是imbalance的)为了区分，其中1表示实际的样本是发生了click，而0则表示实际情况下并没法有产生

click。而pCTR为预估的ctr。我们的期望是我们的预估的ctr高的广告，其实际应该有click，这样就说明我的
预估是有效且准确的，当然没有click发生也是可以理解，预估目前还做不到100%的准确。

其划分区间的方式是：

• 在0.9划分，认为>=0.9的都是正样本，<0.9的都是负样本。次划分下， ， 。
• 继续，在0.8处划分，认为>=0.8的都是正样本，即会高概率发生click的，<0.8则预估为负样本，此划
• 分下, , 。
• 继续，在0.7处划分，认为>=0.7的预估为正样本，<0.7的为负样本。此时，有1个是误报的。
• , .
• …
• 以此类推，可以计算出所有的fpr、tpr，按照这些点对画出ROC曲线即可。当样本数量足够多情况下，ROC曲线就越平滑。计算的时候将曲线下的每个”小矩形”进行面积累加即可.

理想的排序能力是按照pCTR进行预估降序排列
后，所有的正样本都排在负样本的前面，即预估会排在前面的广告都会被click，此时靠前面的几次划分

模型优化的目标是就是努力向这个理想的目标靠拢。

不受类分布的影响，适合与评估、比较类分布不平衡的数据集。因此ROC曲线与AUC已被广泛用于医疗决策制定、模式识别和数据挖掘等领域。但是ROC和AUC仅适合于两类问题 ,对多类问题 ,无法直接应用。

原文：https://www.cnblogs.com/ylHe/p/9336719.html