Gibbs抽样

具体的说，Gibbs抽样是已知多维随机变量$X = (X_1,X_2,...,X_n)$的联合概率分布$p(x_1,x_2,...,x_n)$,，求X的函数G(X)的数学期望的方法：

1. 给出一组初始抽样(如随机抽样)；
2. 利用联合概率分布和当前抽样，计算每一分量的条件概率分布
3. 由2生成的条件概率分布重新生成一组抽样，计算G，返回2，迭代至G(X)的值平均收敛
   得到的收敛值就是对G(X)的数学期望的近似。

注意到第2、3项要结合进行，没计算一次条件概率，就生成一个新的抽样，更新原抽样。

来源：CSDN

作者：Philtell

链接：https://blog.csdn.net/CCCrunner/article/details/103696295