信用风险

1. 传统方法 在信贷领域主要有两种风险： 欺诈风险： 借款人的目的就是骗贷。 信用风险： 又称违约风险，是借款人因各种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使平台遭受损失。 ​ 针对信用风险，需要对借款人的财务状况、还款意愿、履约能力等各方面因素综合量化评估，并根据风险等级制定不同的差异化定价（不同额度利率）和策略。 白话一点的解释就是： 业务： 需要训练一个模型，去预测借款人违约概率，并根据违约概率高低表示信用好坏，信用好的给予更高的额度和更低的贷款利率，针对信用较差的制定更严格的审核，更高的利率。 模型： 传统是使用评分卡，可解释性比较好。但现在越来越多会使用机器学习（如XGBoost），快速出结果且效果更好。 特征： 上图针对各个维度设计，并保证可解释性。 样本： 历史上是否违约的人群作为训练样本（都是钱啊）。 2. 复杂网络 如何将借款人所处的系统抽象成复杂网络？下面介绍基础层次和业务层次的抽象，最终得到什么样的复杂网络，以及为什么要这样做。 2.1 基础层次抽象 从原始数据中提取节点及关系抽象成复杂网络： 节点：用户、商户、公司、设备、LBS、IP/WIFI 关系：社交、消费、就职、使用、位置、上网 2.2 业务层次抽象 物以类聚，人以群分，一个人周围邻居的信用资质可以反应其自身信用资质。 基于上述业务假设对网络进一步抽象： 节点：用户 关系：社交、同位置、同设备

美国的个人信用评分系统，主要是Fair IsaacCompany 推出的 FICO，评分系统也由此得名。一般来讲， 美国人经常谈到的你的得分 ，通常指的是你目前的FICO分数。而实际上， Fair Isaac 公司开发了三种不同的FICO 评分系统 ，三种评分系统分别由美国的三大信用管理局使用评分系统的名称也不同。 信用管理局名称 FICO 评分系统名称 Equifax BEACON* Experian ExperianPFair Isaac Risk Model TransUnion FICO Risk Score, Classic Fair Isaac 公司所开发的这三种评分系统使用的是相同的方法, 并且都分别经过了严格的 测试 。即使客户的历史信用数据在三个信用管理局的 数据库 中完全一致, 从不同的信用管理局的评分系统中得出的信用得分也有可能不一样, 但是相差无几。 　　　　　　fico评分系统全球分布图 FICO 评分系统得出的信用分数范围在300- 850分之间。分数越高, 说明客户的信用风险越小。但是分数本身并不能说明一个客户是好还是坏,贷款方通常会将分数作为参考, 来进行贷款决策。每个贷款方都会有自己的贷款策略和标准, 并且每种产品都会有自己的风险水平, 从而决定了可以接受的信用分数水平。一般地说, 如果借款人的信用评分达到680 分以上,

巴塞尔新资本协议介绍 在银行管理中经常会听到巴3、新资本协议等专用词，那这都是指《巴塞尔资本协议》，全称《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》。新资本协议的五大目标是：促进金融体系的安全性和稳健性（保持总体资本水平不变）；继续促进公平竞争；更全面地反映风险；更敏感地反映银行头寸及其业务的风险程度；重点放在国际活跃银行，基本原则适用于所有银行。最新的《巴塞尔协议III》（第3版）于2010 年9月12日发布，也称为新资本协议。 我国银保监会于2011年4月发布关于中国银行业实施新监管标 准的指导意见（银监发2011年44号文），该指导意见中明确指出 要大力推动中国银行业实施国际新监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力。2012年6月，银监会公布最新修订的《商业银行资本管理办法（试行）》根据 巴塞尔II和巴塞尔III确立的银行业资本监管的新标准结合国内银行业实际制定，自2013年1月1日开始实行。在我国境内设立的商业银行均需实施新资本协议。要求各银行2019年1月1日前达到规定的监管要求，也称为新资本协议的三大支柱： （1）第一支柱：最低资本充足率要求。我国银保监要求各银行资本充足率不得低于8%，同时应当在最低资本要求的基础上计提储备资本，即我国商业银行资本充足率要求不得低于10.5%。 风险加权资产（RWA）是指对银行的资产加以分类