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一颗韭菜的自我修养。 机器之心报道，编辑：魔王、陈萍。 股市跌宕起伏。7 月初 A 股飙升，股票瞬间成为大家的热门讨论话题，「现在入场还来得及吗？」几乎成为新的问候语。 然而，经历了连续近 10 个交易日的快牛行情后，上证指数上涨势头放缓。这是牛市，还是熊市？怎么在趋势之中腾挪转移，抓住时机下场？抑或是按兵不动，放长线钓大鱼？ 不要妄下定论。毕竟股市有风险，入市需谨慎。那么，有没有什么方法可以帮助你做决策呢？ 最近，一位常年研究股票系统的开发者 pythonstock 用 Python 写了一个股票分析系统，发布数天就获得了不少关注。 于是我们就推荐给大家，既能学习 python 又能练习炒股。但正如项目作者所说，「本项目只能用于 Python 代码学习，股票分析，投资失败亏钱不负责，不算 BUG。」如果真亏了，我们也不背锅呀，毕竟大家都是韭菜。 pythonstock 的项目页面 总之，分析得准不准先不说，我们先来偷个师，看看这个用 Python 代码进行股票分析的项目到底是怎么实现的吧。 PythonStock：一个用 Python 写成的股票分析系统 根据 GitHub 页面介绍，该项目是基于 Python 的 pandas、tushare、bokeh、tornado、stockstats、ta-lib 等框架开发的全栈股票系统。 GitHub 地址： https://

　　机器之心报道 　　 编辑：魔王、陈萍 　　 　　 一颗韭菜的自我修养。 　　股市跌宕起伏。7 月初 A 股飙升，股票瞬间成为大家的热门讨论话题，「现在入场还来得及吗？」几乎成为新的问候语。 　　然而，经历了连续近 10 个交易日的快牛行情后，上证指数上涨势头放缓。这是牛市，还是熊市？怎么在趋势之中腾挪转移，抓住时机下场？抑或是按兵不动，放长线钓大鱼？ 　　不要妄下定论。毕竟股市有风险，入市需谨慎。那么，有没有什么方法可以帮助你做决策呢？ 　　最近，一位常年研究股票系统的开发者 pythonstock 用 Python 写了一个股票分析系统，发布数天就获得了不少关注。 　　于是我们就推荐给大家，既能学习 python 又能练习炒股。但正如项目作者所说，「本项目只能用于 Python 代码学习，股票分析，投资失败亏钱不负责，不算 BUG。」如果真亏了，我们也不背锅呀，毕竟大家都是韭菜。 　　 　　pythonstock 的项目页面 　　总之，分析得准不准先不说，我们先来偷个师，看看这个用 Python 代码进行股票分析的项目到底是怎么实现的吧。 　　 PythonStock：一个用 Python 写成的股票分析系统 　　根据 GitHub 页面介绍，该项目是基于 Python 的 pandas、tushare、bokeh、tornado、stockstats、ta-lib

windows环境： win7 64bit rqalpha版本3.0.9 参考文档： http://rqalpha.readthedocs.io/zh_CN/latest/intro/install.html 前提条件： 由于安装bcolz,ta-lib这两个组件都需要安装vs2015 因此我们假设你已经做好了前提条件安装好了vs2015,且在自定义安装中确保选中vc++组件(默认不安装vc++组件），然后从菜单中选中vs2015 x64 本机工具命令提示符以管理员身份运行 后面所有的命令行操作都基于此，而非系统默认的cmd命令行 一、搭建python环境（这里采用3.6) 1、下载并安装conda conda为Anaconda3-4.2.0-Windows-x86_64.exe 安装完成确保conda可以正常运行： conda -- version 2、搭建python3.6环境 conda create --name python3.6 python=3.6 完成后进入python3.6环境,并查看一下python本身的版本 activate python3.6 python -- version 二、安装必要的python组件 1、安装pip, setuptools, cython, numpy pip install -U pip setuptools cython

摘要 趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。那么今天我们就用发明者量化交易平台，构建一个趋势和震荡行情通用的经典恒温器策略。 策略简介 提到恒温器可能会有人想到汽车发动机与水箱之间的恒温器。当发动机温度低时，恒温器是关闭状态，此时发动机和水箱的水是不相通的，直到发动机温度升高，达到最佳机油润滑效果；当发动机温度升高到一定阈值时，节温器是开启状态，此时发动机和水箱的水形成循环，并流经风扇开启降温模式，直到达到发动机最佳工作温度。 那么恒温器策略也类似这个原理，并且延用了这个名字。它通过波动指数作为阈值，将市场分为趋势行情和震荡行情，自动对两种不同的行情使用对应的交易逻辑，有效弥补了趋势策略在震荡行情中的不适应。 市场波动指数 如何把市场划分为趋势行情和震荡行情，也就成了这个策略的关键，恒温器策略引入了市场波动指数（Choppy Market Index），简称CMI。它是一个用来判断市场走势类型的技术指标。通过计算当前收盘价与N周期前收盘价的差值与这段时间内价格波动的范围的比值，来判断目前的价格走势是趋势还是震荡。 CMI的计算公式为： CMI=(abs(Close-ref(close,(n-1)))*100/(HHV(high,n)-LLV(low,n)) 其中，abs是绝对值

上一篇文章 手把手教你写策略--移植一个my语言策略 中，对于一个简单的麦语言策略做了移植测试，如果是一个稍微复杂一点的麦语言，如何移植成JavaScript语言的策略呢?这里面有哪些技巧呢？ 我们首先看下这次要移植的策略： (*backtest start: 2019-05-01 00:00:00 end: 2019-11-12 00:00:00 period: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}] args: [["SlideTick",10,126961],["ContractType","quarter",126961]] *) N1:=10; N2:=21; AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; ESA:=EMA(AP,N1); D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1); CI:=(AP-ESA)/(0.015*D); TCI:=EMA(CI,N2); WT1:TCI; WT2:SMA(WT1,4,1); AA:=CROSS(WT1,WT2); BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2); REF(AA,1),BPK; REF(BB,1),SPK; 这个麦语言策略开头的部分 (*backtest...*) 是回测设置的配置代码，为了方便对比，设定一个统一的回测配置

摘要 在前面几节课程中，我们学习了基于指标来构建简单的策略 https://www.fmz.com/digest-topic/4503 ，其中在计算指标时用到了talib库，大大简化了策略编写难度。但有时候我们写策略可能会用到talib库中没有的计算方法，那么今天我们就通过动态阶梯突破策略，来学习下这种策略是如何实现的。 什么是突破策略 我们知道，期货市场的价格以趋势和震荡交替的方式演变，如果我们只使用一种方法抓住趋势，就能赚到趋势行情的钱。那么，用什么方式来抓住趋势呢？比较简单的一种方法就是用突破策略。通过设置价格的上下轨，或者支撑位、压力位，当价格超过上轨，我们认为行情即将启动，开仓做多，反之亦然。 市面上有很多不同种类的突破策略，大致可以分为：形态突破（包括：双肩型、头肩型、颈线、趋势线等等）、指标突破（均线、KDJ、ATR等等）、通道突破（新高和新低、支撑线和阻力线）、量能突破（成交量、能量潮）。其中在量化交易中，最常用的是：指标突破和通道突破。 突破策略理论 在逻辑学中，有一个“充分不必要条件”的概念，也就是说：如果有A不一定有B，但如果有B就必定有A。那么B就是A的充分而不必要的条件，即充分不必要条件，A是B的必要不充分条件。所以站在结果的角度讲，价格突破关键点位后未必形成趋势，但趋势上涨或下跌必然会突破其间的关键价格位置。 另外，从突破的原因上讲

前言 “趋势是你的朋友”这是每一个交易者都耳熟能详的箴言。但做过交易的朋友可能会有体会，趋势总是在毫无预警地开始并突然结束。那么在CTA策略中，如何抓住趋势并过滤震荡行情，是许多主观和量化交易者孜孜不倦的追求。在本节课程中，我们将以平均趋向指数(ADX)为滤网，分析在它量化交易中的应用。 什么是平均趋向指数 平均趋向指数是衡量趋势的技术工具，简称ADX(average directional indicator)，它是由韦尔斯·怀尔德在1978年提出，与其他技术分析工具不同的是，ADX并不能判断多空方向，更不能提示精确的买卖点位，它只是衡量当前趋势的强弱。 ADX的默认周期参数是14，通常在K线图的副图中显示。它的值是在0~100之间，数值越大说明上涨或下跌趋势越强力，通常当ADX的值大于40时，说明趋势强力，此时使用趋势交易才具有最大的回报潜力；当ADX的值小于20时，说明趋势疲软，并警告交易者不要使用趋势跟踪交易策略。 ADX的计算方式 ADX的计算方式比较复杂，它涉及到了：价格正向移动距离(+DM)、价格负向移动距离(-DM)、真是波动幅度(TR)、正向方向性指数(+DI), 负向方向性指数(-DI)等很多中间变量： 计算动向变化 up：今天的最高价 – 昨天的最高价 down：昨天的最低价 – 今天的最低价 +DM：如果up大于max(down, 0)，则+DM等于up

【推荐】2019 Java 开发者跳槽指南.pdf(吐血整理) >>> 获取源码库 sudo wget http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-src.tar.gz 解压进入目录 tar -zxvf ta-lib-0.4.0-src.tar.gz cd ta-lib/ 编译安装 sudo ./configure --prefix=/usr sudo make sudo make install 重新安装python的TA-Lib库 pip install TA-Lib 来源： oschina 链接： https://my.oschina.net/u/3647649/blog/3113115