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QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1)

大憨熊 提交于 2020-03-22 16:52:30
目录 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1) 概述 合约条款 实践 设置期限结构 添加历史浮动利率 设置合约 估值 估值差异可能的来源 下一步 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1) 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类: 对存续的利率互换合约估值; 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的,根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文接下来介绍如何具体实现对合约的估值,并以 Real world tidy interest rate swap pricing 中 Bloomberg 的结果作为比较基准。 Bloomberg 的结果: 合约条款 对存续的利率互换合约进行估值,通常是根据当前的期限结构计算出浮动端(floating leg)和固定端(fixed leg)的“预期贴现现金流”,两者之差即合约的估值。需要注意的是,利率互换的估值对合约条款比较敏感。 示例中的合约是一个 Euribor 6M 的利率互换,条款细则如下: 浮动利率:Euribor 6M 固定利率:0.059820% 利差:0.0% 生效期:2007-01-19 期限:25 Y 类型:支付浮动利率,收取固定利率 浮动端支付频率:半年一次 浮动端天数计算规则:ACT/360 固定端支付频率:一年一次

ubuntu的版本生命周期

梦想与她 提交于 2020-03-11 11:00:33
Releases https://wiki.ubuntu.com/Releases List of releases Ubuntu Website release cycle page Current Version Code name Docs Release End of Standard Support End of Life Ubuntu 19.10 Eoan Ermine Release Notes October 17, 2019 July, 2020 July, 2020 Ubuntu 18.04.4 LTS Bionic Beaver Changes February 12, 2020 April 2023 April 2028 Ubuntu 18.04.3 LTS Bionic Beaver Changes August 8, 2019 April 2023 April 2028 Ubuntu 18.04.2 LTS Bionic Beaver Changes February 15, 2019 April 2023 April 2028 Ubuntu 18.04.1 LTS Bionic Beaver Changes July 26, 2018 April 2023 April 2028 Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver

July 11th, Week 29th Monday, 2016

巧了我就是萌 提交于 2020-01-21 14:55:00
I want to win a trophy, it's the most important. 我希望获得冠军奖杯,这是最重要的事情。 Win a trophy, stand on the very peak point of your career, that may be the dream of every one. There must be a magic moment in your life. Just as Portugal, they have won the European Championship today. They are not a traditional strong team in Europe. But they won. And you may be not the cleverest, but if you can keep on fighting, perhaps the next moment you will be the one you want to be. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 生活就像骑单车,要想保持平衡,你就要不断前进。 The same sentence as it was yesterday.

July 11th, Week 29th Monday, 2016

半腔热情 提交于 2020-01-04 17:03:44
I want to win a trophy, it's the most important. 我希望获得冠军奖杯,这是最重要的事情。 Win a trophy, stand on the very peak point of your career, that may be the dream of every one. There must be a magic moment in your life. Just as Portugal, they have won the European Championship today. They are not a traditional strong team in Europe. But they won. And you may be not the cleverest, but if you can keep on fighting, perhaps the next moment you will be the one you want to be. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 生活就像骑单车,要想保持平衡,你就要不断前进。 The same sentence as it was yesterday.

笨办法读RTR4(翻译) Real-Time Rendering 4th : Chapter 3 - The Graphics Processing Unit(下)

≡放荡痞女 提交于 2019-12-26 01:17:59
赶在 2019 结束之前把第三章结束,提前祝大家新年快乐! 实时渲染(第四版)Real-Time Rendering (Fourth Edition) 第3章 图形处理单元(GPU) Chapter 3 The Graphics Processing Unit 3.7 几何着色器 The Geometry Shader 几何着色器可以将图元转换为其他图元,而这在细分阶段是无法完成的。 例如,可以通过让每个三角形创建线边缘,将三角形网格转换为线框视图。 或者,可以将这些线替换为面向观察者的四边形,从而使线框渲染的边缘更粗 [1492] 。几何着色器是在2006年底随DirectX 10发行版添加到硬件加速的图形管道中的。它位于管道中的细分着色器之后,并且可以选择使用。 虽然是Shader Model 4.0的必需部分,但在较早的着色器模型中未使用它。 OpenGL 3.2和OpenGL ES 3.2也支持这种类型的着色器。 几何着色器的输入是单个对象及其关联的顶点。 对象通常由带状( strip ),线段( line segment )或点( point )构成的三角形所组成。 扩展的图元可以由几何着色器定义和处理。 特别是,可以传入三角形外部的三个附加顶点,并且可以使用折线上的两个相邻顶点。 参见图3.12。 使用DirectX 11和Shader Model 5.0

海量数据处理学习资料收集

自古美人都是妖i 提交于 2019-12-08 18:04:10
十道海量数据处理面试题与十个方法大总结 http://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/6279498 海量数据处理面试题集锦与Bit-map详解 http://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/6685962 海量数据处理之Bloom Filter详解 http://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/6685894 从几幅架构图中偷得半点海量数据处理经验 http://blog.csdn.net/v_july_v/article/details/6689489 转载于:https://www.cnblogs.com/webols/archive/2011/10/06/2200136.html 来源: CSDN 作者: weixin_30808575 链接: https://blog.csdn.net/weixin_30808575/article/details/96771468

[笔试题目] 简单总结笔试和面试中的海量数据问题

半城伤御伤魂 提交于 2019-12-08 17:49:17
最近在笔试和面试中遇到了很多关于海量数据的问题,在此进行简单的记录, 写一篇方便自己下次学习的处理海量数据的文章及 在线笔记,同时也希望对你有所帮助。当然,海量数据最出名的还是 七月July ,但这里我是想直接从实际题目出发,并参考及摘抄了他们那些大牛的文章及自己的想法进行简单总结记录。 一. 原题重现 2015年9月27日百度笔试论述题二选一,其中第一道是关于MapReduce相关的;第二道是搜索引擎中url去重,海量数据集url如何在爬取过程中避免重复爬取过的url。 PS:通常搜索引擎网页去重是通过文档特征提取,再计算相似性或集合Hash实现。 下面是常见的题型: 1.Hash算法处理海量数据部分 【题目1】(安卓越 2012) 给定a、b两个文件,各存放50亿个url,每个url各占64字节,内存限制是4G,让你找出a、b文件共同的url? 【题目2】海量日志数据,提取出某日访问百度次数最多的那个IP。 【题目3】有10个文件,每个文件1G,每个文件的每一行存放的都是用户的query,每个文件的query都可能重复。要求你按照query的频度排序。 【题目4】有一个1G大小的一个文件,里面每一行是一个词,词的大小不超过16字节,内存限制大小是1M。返回频数最高的100个词。 2.Top-K海量数据部分 【题目1】(360公司 2012) 100万条记录的文本文件

六、SQL优化

岁酱吖の 提交于 2019-12-05 20:28:01
SQL优化 优化策略 一、尽量全值匹配 当建立了索引列后,尽量在where条件中使用所有的索引。 CREATE TABLE `staffs`( id int primary key auto_increment, name varchar(24) not null default "" comment'姓名', age int not null default 0 comment '年龄', pos varchar(20) not null default "" comment'职位', add_time timestamp not null default current_timestamp comment '入职时间' )charset utf8 comment '员工记录表'; insert into staffs(name,age,pos,add_time) values('z3',22,'manage',now()); insert into staffs(name,age,pos,add_time) values('july',23,'dev',now()); insert into staffs(name,age,pos,add_time) values('2000',23,'dev',now()); alter table staffs add index idx

JavaScript 日期权威指南

僤鯓⒐⒋嵵緔 提交于 2019-12-04 10:42:49
简介 JavaScript通过强大的对象为我们提供日期处理功能:日期。 本文确实_不是_谈论 Moment.js ,我认为它是处理日期的最佳库,你应该在处理日期时几乎总是使用它。 Date对象 Date对象实例表示单个时间点。 尽管被命名为Date,它也处理时间。 初始化Date对象 我们使用初始化Date对象 new Date() 这将创建一个指向当前时刻的Date对象。 在内部,日期以1970年1月1日(UTC)以来的毫秒数表示。这个日期很重要,因为就计算机而言,这就是一切开始的地方。 您可能熟悉UNIX时间戳:它表示自该着名日期以来经过的seconds数。 重要:UNIX时间戳的原因以秒为单位。JavaScript以毫秒为单位记录原因。 如果我们有UNIX时间戳,我们可以使用实例化JavaScript Date对象 const timestamp = 1530826365 new Date(timestamp * 1000) 如果我们传递0,我们将得到一个Date对象,表示1970年1月1日(UTC)的时间: new Date(0) 如果我们传递一个字符串而不是一个数字,那么Date对象使用parse方法来确定您传递的日期。例子: new Date('2018-07-22') new Date('2018-07') //July 1st 2018, 00:00:00 new

Google Charts API datetime unix format?

匿名 (未验证) 提交于 2019-12-03 07:36:14
可以将文章内容翻译成中文,广告屏蔽插件可能会导致该功能失效(如失效,请关闭广告屏蔽插件后再试): 问题: I'm having a hard time getting Google Charts to understand the datetime format. I used an example [1] where the datetime format is set to a simple month day and year, but I changed it to take an input of type datetime. An example is available the following page: http://www.sccs.swarthmore.edu/users/09/leo/cgi-bin/viewer.php The start of the code is as follows: data.addColumn('datetime', 'Date'); data.addColumn('number', 'Active or not'); data.addRows(1768); data.setValue(0, 0, new Date(1306192258)); data.setValue(0, 1, 1); Why will Google