布朗运动
1.基本概念和性质 对称随机游动:每个单位 等可能 的向左或向右走一个单位步子。 加速此过程,在越来越小的时间间隔中走越来越小的步子,若以正确的方式趋近极限,得到的就是布朗运动。 X ( t ) = Δ x ( X 1 + ⋯ + X [ t Δ t ] ) Δ t : 时 间 间 隔 Δ x : 步 子 大 小 其 中 , X i = − 1 o r 1 X(t)=\Delta x(X_1+\cdots+X_{[\frac{t}{\Delta t}]})\\\Delta t:时间间隔\quad \Delta x:步子大小\\其中,X_i=-1\,\, or \,\,1 X ( t ) = Δ x ( X 1 + ⋯ + X [ Δ t t ] ) Δ t : 时 间 间 隔 Δ x : 步 子 大 小 其 中 , X i = − 1 o r 1 E ( X i ) = 0 V a r ( X i ) = 1 E(X_i)=0\quad Var(X_i)=1 E ( X i ) = 0 V a r ( X i ) = 1 E ( X t ) = 0 V a r ( X ( t ) ) = ( Δ x ) 2 [ t Δ t ] E(X_t)=0\quad Var(X(t))=(\Delta x)^2[\frac{t}{\Delta t}] E (