【2万字干货】利用深度学习最新前沿预测股价走势
https://zhuanlan.zhihu.com/p/56509499 正文 在本篇文章中,我们将创建一个完整的程序来预测股票价格的变动。为此,我们将使用生成对抗性网络(GAN),其中LSTM是一种递归神经网络,它是生成器,而卷积神经网络CNN是鉴别器。我们使用LSTM的原因很明显,我们试图预测时间序列数据。为什么我们使用GAN,特别是CNN作为鉴别器?这是一个好问题,后面会有专门的部分介绍。 当然,我们将对每个步骤会进行详细的介绍,但最难的部分是GAN:成功训练GAN非常棘手的部分是获得正确的超参数集。因此,我们将使用贝叶斯优化(以及高斯过程)和深度强化学习(DRL)来决定何时以及如何改变GAN的超参数(探索与开发的两难境地)。在创建强化学习时,我们将使用该领域的最新进展,如Rainbow和PPO。 我们将使用许多不同类型的输入数据。随着股票的历史交易数据和技术指标,我们将使用NLP最新的进展(使用Bidirectional Embedding Representations from Transformers,BERT,一种传输学习NLP)创建情绪分析(作为基本分析的来源),傅里叶变换提取总体趋势方向,stacked autoencoders识别其他高级特征,寻找相关资产的特征组合,ARIMA用于股票函数的近似度等等,以便尽可能多地获取关于股票的信息、模式、相关性等