作者寄语

最近美股跌宕起伏，全球经济也在 COVID-19 的冲击中风雨飘摇，更有甚者直言经济危机的到来。特此提供恐慌指数的分钟级别数据接口供小伙伴研究使用。

AkShare-更新记录

"index_vix" # 恐慌指数

指数数据

恐慌指数

接口: index_vix

目标地址: https://datacenter.jin10.com/market

描述: 获取恐慌指数-芝加哥期权交易所 VIX 指数(CBOE Volatility Index)的分钟级别数据

输入参数

名称	类型	必选	描述
start_date	str	Y	start_date="2020-03-20"; 注意开始和结束之间的时间跨度不能太长
end_date	str	Y	end_date="2020-03-27"

输出参数

名称	类型	默认显示
日期时间	str	Y
开盘价	float	Y
当前价	float	Y
涨跌	float	Y
涨跌幅	float	Y

数据解释

VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数（Chicago Board Options Exchange Volatility Index），用以反映S&P 500指数期货的波动程度，测量未来30天市场预期的波动程度，通常用来评估未来风险，因此它被称作“恐慌指数”。VIX指数虽然是反映未来30天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。举个例子，假设VIX指数为15，表示未来30天预期的年化波动率为15%，因此可以推断指数期权市场预期未来30天标准普尔500指数向上或向下波动15%/√12 = 4.33% 。也就是，指数期权的定价假设是：标准普尔500指数未来30天的波动率在正负4.33%以内的几率为68%。

数据解读

当VIX指数超过40，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。
当VIX指数低于15，表示市场出现非理性繁荣，可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。

接口示例

import akshare as akindex_vix_df = ak.index_vix(start_date="2020-03-20", end_date="2020-03-27")print(index_vix_df)

数据示例

                    开盘价    当前价    涨跌    涨跌幅2020-03-20 00:00  76.45  76.68  0.23   0.302020-03-20 00:01  76.45  76.79  0.34   0.442020-03-20 00:02  76.45  76.95   0.5   0.652020-03-20 00:03  76.45  76.89  0.44   0.582020-03-20 00:04  76.45  77.24  0.79   1.03                 ...    ...   ...    ...2020-03-27 04:10     61  60.99 -0.01  -0.022020-03-27 04:11     61  61.11  0.11   0.182020-03-27 04:12     61  61.14  0.14   0.232020-03-27 04:13     61  61.17  0.17   0.282020-03-27 04:14     61     61     0   0.00