在发明者量化平台使用My语言实现Dual Thrust交易算法

1. Dual Thrust交易策略简介

Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的着名策略。它通常用于期货，外汇和股票市场。Dual Thrust的概念类似于典型的突破系统，使用双推力历史价格构建更新回溯期 - 理论上使其在任何给定时期内更稳定。

2. Dual Thrust交易策略的实现

在本文，我们简要介绍了该策略，并展示了如何在发明者量化平台上使用My语言实现此算法。在提取所选交易标的的历史价格后，该范围基于最近N天的收盘价，最高价和最低价计算。当市场从开盘价移动一定范围时，进行开仓操作。我们在两个市场状态下测试了该策略：趋势市场和区间震荡市场。结果表明，这种动量交易系统在趋势市场中运行得更好，但在波动较大的市场中会触发一些假买卖信号。在区间市场下，我们可以调整参数以获得更好的回报。

基本公式：

在当天收盘时，计算两个值：最高价格 - 收盘价格，收盘价格 - 最低价格。然后取较大的值并乘以k的值。结果称为触发值。

在第二天开盘时，记录开盘价，然后在价格超过（开盘价+触发价值）时立即买入，或在价格低于（开盘价 - 触发价值）时卖空。

该系统是一个没有单独止损的反转系统。换句话说，反向信号也是平仓信号。

主图：

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

次要图表：

My语言代码：

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

策略源码，请查看：https://www.fmz.com/strategy/128884

来源：oschina

链接：https://my.oschina.net/u/3949465/blog/3188983

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