量化交易入门阶段:三均线策略是否好于双均线(下)?

丶灬走出姿态 提交于 2020-03-01 08:35:23

 

在文章《三均线策略是否好于双均线(中)》中,我跟大家说过,将30日均线作为判断趋势的依据,同时通过10/60日均线找买卖点这种方法很少有人用,但是恰恰比大多数人用的方法好。

但是三条均线可不止这一种用法,所以本文,继续探讨其他方法。

上篇文章中的30日均线作为判断趋势的依据,10/60均线作为买卖点的收益率,如下:

 

本文,我们换一个方法,毕竟三条均线理论上应该有三个金叉死叉。以我们目前用的10/30/60为例分别是:

10和30,金叉,死叉。

10和60,金叉,死叉。

30和60,金叉,死叉。

 

上一次是以30日均线作为判断方向的依据,10和60日均线作为买卖点。

本篇文章,我们用金叉和死叉最为进出场信号,当然,不是最简单的两条均线金叉死叉,而是三条均线的金叉死叉,一个组合作为进场,另外两个组合作为出场,每一种进场对应两周出场,毫无疑问,这样的交易方式最少有6种。

如下:

10和30均线

10和60日均线

30和60日均线

金叉进场(快线+快线进场)

死叉出场(快线+慢线出场)

死叉出场(慢线+慢线出场)

死叉出场(快线+快线出场)

金叉进场(快线+慢线进场)

死叉出场(慢线+慢线出场)

死叉出场(快线+快线出场)

死叉出场(快线+慢线出场)

金叉进场(慢线+慢线进场)

 

这篇文章,我们就测试一下这6种方式。

 

这回我们的策略是:

入场时间:

2019年1月1日-2019年12月1日

仓位:

每只股票都买1000元

股票选择:

股票池的选择我用的是全市场沪深两市所有股票的三分之一,即从深圳000开头开始升序排列,到沪市的600开头,取前1000只股票作为样本,也只有这样才能相对客观的评价这个指标是否有效,不然的话,同样都出现金叉,有的买有的不买,回测的结果并不能说明方法的好坏。

 

大家想想,这6种方式,有没有一种或几种会提高利润呢?

我估计应该很难猜得出来了,因为实盘去观察的话,不用不多长时间,自己就蒙圈了。

 

我们看看答案吧。

10和30日均线进场,10和60日均线出场——快快进场、快慢出场

亏损0.83%,胜率和盈亏比都很低。

 

10和30日均线进场,30和60日均线出场——快快进场、慢慢出场

盈利2.84%,胜率很低,盈亏比一般般。

 

10和60日均线进场,10和30日均线出场,快快进场,快慢出场

盈利9.14%,也就算一般,盈亏比还算勉强,胜率很低。

 

10和60日均线进场,30和60日均线出场,快慢进场,慢慢出场

盈利率10.75%,是目前最高的收益率。

 

 

30和60日均线进场,10和30日均线出场,慢慢进场,快快出场

盈利率10%,和上面的没差多少

 

 

30和60日均线进场,10和60日均线出场

收益率仅仅是3.25%,还不如之前的呢

 

综合对比之后,10和60日均线进场,30和60日均线出场,快慢进场,慢慢出场是所有情况之中最高的收益率,达到10.75%,其实并不算高,但是大家是否想过均线中的这种用法呢?

我相信大多数投资者可能根本没有想过,其实这种方法比用60日均线作为方向判断依据,10和30日均线作为买卖点的方法好很多,因为大多数投资者面对三条均线交叉的时候,就算有这份心也会因为反复的穿越而观察错误,所以,这种比较“辣眼睛”的方法,还是交给电脑吧。

 

如果自己有策略,但是不会写代码的话,可以给我私信,价钱从几十到几百不等,看策略实现的难易程度而定,我使用的是聚宽平台,代码写好之后,可以在上面上模拟盘和实盘,对应的券商是第一创业证券。

 

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