特征工程是将原始数据转变为模型的训练数据的过程，目的是为了获取更好的训练数据特征。特征工程在机器学习中占有非常重要的作用，也是数据分析工作中最消耗时间与精力的一部分工作。
特征工程主要包括特征的获取、特征处理、特征监控三大部分，其中特征处理为特征工程的核心。
一、特征获取
特征获取方案应包括特征如何获取以及如何存储
二、特征处理
特征处理包括特征清洗、特征预处理两部分内容
（1）特征清洗
（a）重复值识别与处理（drop_duplicate）
（b）缺失值识别与处理
连续型变量，可以选择平均值或者中位数来填充缺失值；
离散型变量，一般选择众数填充缺失值
（c）异常值识别与处理
可以通过绘制散点图识别异常值；
可以通过聚类筛选异常值，如果某个簇样本数很少，且距离其它簇较远，则极有可能为异常值样本;
可以通过异常点检测方法（iForest或one class SVM）;
筛选出的异常点最好找懂业务的人确认，防止误删，影响模型效果
（d）数据不均衡
如果训练集中的各个类别样本数量不是大约相同的比例，拟合出来的模型对于训练集中样本数少的类别泛化能力会很差，需要解决数据不平衡问题。
- 权重法：可以通过调整类别的权重来解决此问题，具体为针对训练集中的每一个类别加一个类别权重class_weight，该类别样本数量越多，也可以对每个样本加样本权重sample_weight。在sklearn中，绝大多数分类算法都有class_weight和sample_weight超参数供使用
- 采样法：两种思路，一是针对样本数量多的类别做子采样，二是对样本数量少的类别做过采样，但两个方法均存在问题，采样后改变了训练集分布，导致泛化能力差。于是衍生出第三种方法，人工合成样本（SMOTE)
（2）特征预处理
（a）单个特征
归一化与标准化：解决量纲的不同，加快迭代速度
特殊特征处理：有时候需要针对时间、地址、名称等特征进行特殊处理，从中提取部分信息作为特征值
离散特征连续化：逻辑回归、线性回归等模型需要连续型特征值，可以采用都热编码、哑变量进行处理
离散特征离散化：sklearn中只接受数值型变量，有些定类变量需要先转化为数值型变量，例如高、中、低。可以采用都热编码或者哑变量处理方式
连续特征离散化：数据压缩，分箱。可以采用决策树、GBDT等高级方法进行分箱
（b）多个特征
特征选择：从所有特征中选取部分特征作为训练集，选择前后特征的值不发生变化。
特征提取（降维）：通过映射（空间变换）将高维数据映射到低维空间，特征的值也会随着空间变换发生相应变化。主要的降维方法包括PCA（无监督降维方法，有前提假设是方差越大包含的信息越多，但有时方差较小的特征可能正好能决定分类，容易被剔除掉）、LDA（有监督降维技术，其主要思想为：投影后类内方差最小，类间方差最大，降维最多降到类别数k-1维度）
（c）衍生特征
特征加减乘除得到新特征
三、特征监控
查看特征的重要性及权重，防止特征质量下降，影响模型效果
来源：https://www.cnblogs.com/dearL/p/9484843.html