CTP下单与持仓查询

一、下单

下单用限价单方法，目前支持市价单的只有郑商所和大商所。但是如果想要在其他交易所下市价单，也可通过下限价为跌停价或者涨停价的限价单达到同样的效果。

二、查询持仓

CTP查询持仓直接调用交易API中的持仓查询方法ReqQryInvestorPosition（InstrumentID， ExchangeID）即可，但系统限定查询间隔为1秒以上，否则会返回查仓查询错误，错误代码为-2。

CTP系统在下单之后仓位不会立刻变化，因此，在下单之后sleep一下再查询持仓，才可以得到正确的仓位数据。

ReqOrderInsert_Ordinary(orderData.ExchangeID, orderData.InstrumentID,
					orderData.Direction, orderData.dPrice, orderData.cOffsetFlag,     
                    orderData.g_chVolume);
WaitForSingleObject(g_hEvent, INFINITE);  ///返回撤单或者返回成交回报
Sleep(1000);
ReqQryInvestorPosition(orderData.InstrumentID, orderData.ExchangeID);
WaitForSingleObject(g_hEvent, INFINITE);	///仓位查询通知

但是如果模型运行的周期较小或者网络等原因，仓位来不及变化会对模型的判断造成影响。因此，建议在程序开始运行的时候查询初始仓位，随后自己结合报单通知和成交回报记录仓位。

通过设置信号句柄约束程序执行的逻辑。

///成交回报
virtual void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField* pTrade) 
{
	printf("<成交回报>\n");
	ofstream ofile;
	if (pTrade && strcmp(pTrade->InvestorID, g_chInvestorID) != 0)
	{
		return;
	}
	else 
	{
		CTraderSpi::OnRtnTrade(pTrade);
		strcpy_s(g_chOrderSysID, pTrade->OrderSysID);
		strcpy_s(g_chOrderRef, pTrade->OrderRef);
		strcpy_s(g_chExchangeID, pTrade->ExchangeID);
		for (int iMDObjNum = 0; iMDObjNum < md_InstrumentID.size(); iMDObjNum++)
		{
			if (0 == strcmp(md_InstrumentID[iMDObjNum].c_str(), pTrade->InstrumentID))
			{
				if (pTrade->Direction == '0' && pTrade->OffsetFlag == '0') //开多
				{
					strcpy(longPositionData[iMDObjNum].InstrumentID, pTrade->InstrumentID);
					longPositionData[iMDObjNum].PosiDirection = pTrade->Direction;
					longPositionData[iMDObjNum].Volume = pTrade->Volume;
					longPositionData[iMDObjNum].avgPrice = pTrade->Price;
				}
				if (pTrade->Direction == '1' && pTrade->OffsetFlag == '3') //平多
				{
					strcpy(longPositionData[iMDObjNum].InstrumentID, pTrade->InstrumentID);
					longPositionData[iMDObjNum].PosiDirection = pTrade->Direction;
					longPositionData[iMDObjNum].Volume = longPositionData[iMDObjNum].Volume - pTrade->Volume;
					longPositionData[iMDObjNum].avgPrice = pTrade->Price;
				}
				if (pTrade->Direction == '1' && pTrade->OffsetFlag == '0') //开空
				{
					strcpy(shortPositionData[iMDObjNum].InstrumentID, pTrade->InstrumentID);
					shortPositionData[iMDObjNum].PosiDirection = pTrade->Direction;
					shortPositionData[iMDObjNum].Volume = pTrade->Volume;
					shortPositionData[iMDObjNum].avgPrice = pTrade->Price;
				}
				if (pTrade->Direction == '0' && pTrade->OffsetFlag == '3') //平空
				{
					strcpy(shortPositionData[iMDObjNum].InstrumentID, pTrade->InstrumentID);
					shortPositionData[iMDObjNum].PosiDirection = pTrade->Direction;
					shortPositionData[iMDObjNum].Volume = shortPositionData[iMDObjNum].Volume - pTrade->Volume;
					shortPositionData[iMDObjNum].avgPrice = pTrade->Price;
				}
			}
		}
		ofile.open("tradeHistory.csv", ios::app);
		ofile << pTrade->TradeTime << "," << pTrade->ExchangeID << "," << pTrade->InstrumentID << ","
			<< pTrade->Direction << "," << pTrade->Price << "," << pTrade->Volume << "," << pTrade->OffsetFlag << endl;
		ofile.close();
	}
	SetEvent(g_hEvent);
	printf("</成交回报>\n");
}

来源：CSDN

作者：磊磊哼嗯哈

链接：https://blog.csdn.net/weixin_36187230/article/details/103457055

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