是时候搞定矩阵微分了!

丶灬走出姿态 提交于 2019-12-03 07:02:01

前言与感谢

  • 以前就对矩阵求导有心理阴影,到底要不要转置,哪个矩阵放在前面,哪个矩阵放在后面,链式法则怎么搞,由产生此类一系列让人头大的问题。其中,最令人智熄的是经常网上的一些算法公式推导根本是错误的,因为矩阵维数根本不匹配,故这些无良的发布者可能根本就没有手推过,天天搞复制黏贴大法,很多时候都是大量重复错误的内容。最近读了一些材料,感觉心中有了一些数,因此想通过本文总结,一次性梳理清楚。是时候搞定矩阵微分了!

参考材料:

  • Kaare Brandt Petersen, Michael Syskind Pedersen. "The Matrix Cookbook", 2008
  • Thomas P. Minka. "Old and New Matrix Algebra Useful for Statistics", 2000
  • Searle Shayle R. "Matrix Algebra Useful for Statistics", 1982
  • Jan R. Magnus, Heinz Neudecker. "Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics", 2007
  • "Matrix Vector Derivatives for Machine Learning", (作者邮箱:ruanchong_ruby@163.com)
  • 张贤达. 矩阵分析与应用, 2004
  • 长躯鬼侠. 矩阵求导术(上), (https://zhuanlan.zhihu.com/p/24709748)
  • 刘建平. 机器学习中的矩阵向量求导, (https://www.cnblogs.com/pinard/)
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