概率论与随机过程相关书籍点评
概率论与随机过程相关书籍点评 这次讲一下我比较了解的概率论与随机过程的相关书籍，也讲一下相关知识的学习顺序。提到的书，如果没有特别注明，都是国内出版过的。 按北大的课程设置，相关课程是初等概率论、初等随机过程、初等随机分析，测度论，高等概率论、高等随机过程、高等随机分析（当然，课程名不是这样的）。后三门大概是基于测度论的前三门的强化。一般是大二下初等概率论，大三上初等随机过程，大三下测度论，大四上高等概率论，大四下高等随机过程，两门随机分析都是两年开一次，什么时候赶上什么时候学。 1 初等概率论 只需要一些微积分，可能还要一点线性代数。只是讲一些概率论的基础概念，理解难度不大（虽然我并没有资格说这种话，毕竟初等概率论考了专业课最低分...），看什么书没太有区别。 北大常用的是何书元的《概率论》和李贤平的《概率论基础》（最新是第三版，配有习题解答《概率论基础学习指导书》，用来刷题不错）。我觉得李贤平的书好一点。此外钟开莱有一本《初等概率论》（应该只有英文），Sheldon Ross有一本《概率论基础教程》，我只是翻过，应该都不错。 2 初等随机过程 这门课在北大叫做应用随机过程，据说是『随机过程随机过』的出处。我修这门课的时候，大岳老师说只要期中和期末加起来够60分就可以，结果期中平均分三十多...这门课需要修过初等概率论，可能还要一点常微分方程。讲离散时间和连续时间的马氏链