基于Python的菲阿里四价策略
摘要 在期货市场,价格呈现一切。几乎所有的技术分析,如均线、布林线、MACD、KDJ等等,这些都是以价格为基础,通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此,通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上下游库存等等数据,计算当前价格是否合理,并预估未来的价格。既然如此,为什么不直接研究价格呢?今天我们讲的菲阿里四价策略就是完全根据价格来做出卖决定。 菲阿里简介 菲阿里是一位日本的交易者,主要偏向于商品期货日内主观交易。其大名远扬是在2001年的罗宾斯(ROBBINS-TAICOM)期货冠军大赛中,以1098%的成绩获得冠军。并且在之后的两年里再以709%、1131%的成绩夺冠。从成绩就知道,菲阿里是一个非常优秀的交易者。 幸运的是,菲阿里在《1000%的男人》这本书中详尽叙述了他的交易方法,菲阿里四价策略正是后人总结他的交易方法。虽然只是从外在形式加上自己的理解模仿了一部分,并不代表菲阿里全部交易精髓,但至少可以帮助我们在构建策略时拓展思路。 策略逻辑 菲阿里四价策略是一种比较简单的趋势性日内交易策略,四价分别是指:昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价。从书中的交易笔记来看,菲阿里不使用任何分析工具,而是大量应用阻溢线的概念,也就是通常我们所说的阻力线和支撑线。 阻力线 = 昨日最高价 支撑线 = 昨日最低价 对于阻力线和支撑线的定义,他使用的是昨日最高价和昨日最低价