银行风险

李迅雷 清明假期的最后一天（4月5日），中国央行宣布加息0.25%，这是始于去年 10月的此轮加息周期的第四次加息了。尽管加息后一年期存款利率达到3.25%，但仍远低于2月份4.9%的CPI涨幅，更低于3月份CPI超5%的预期 水平。因此，央行加息显然是滞后和被动的，负利率还将成为常态。 升值预期下加息空间不大 央行加息步伐之所 以如此缓慢，担忧人民币升值预期上升、热钱大规模流入是一个主要原因。因为美国加息时间或在明年年中，中美之间的利率差距扩大，势必会加大升值预期，诱使 更多热钱流入，而热钱的流入又会加大通胀压力，为了应对通胀，还得再度加息，而加息的结果又使更多的热钱流入。如此一来，容易形成“通胀-加息-热钱流入 -通胀-再加息”的恶性循环，这显然不是央行愿意看到的。 目前三大货币政策工具中，存款准备金率上调空间不大，利率空间也受热钱遏制，剩下的就是公开市场操作这个工具了。从加息的滞后特性看，它其实也是给公开市场操作腾挪空间。 提高存准率相当于“变相加息” 加 息有些滞后还体现在，本次加息之前不少中小企业已经在诉说向银行借款难及实际贷款利率大幅提升的问题。据近期有关部门调研，企业的贷款利率明显高于基准贷 款利率：房地产企业实际贷款利率一般在20%以上，中小企业的贷款利率多在10%以上，而大中型企业的贷款利率在6%~10%之间。 从逻辑上讲，利率是资金的价格，由货币的供求关系所决定

摘要 ：以“数字金融新原力(The New Force of Digital Finance)”为主题，蚂蚁金服ATEC城市峰会于2019年1月4日上海如期举办。金融智能专场分论坛上，蚂蚁金服大安全副总经理王黎强做了主题为《金融科技守护金融安全》的精彩分享。 演讲中，王黎强分享了蚂蚁金服逐步完善的金融风控体系，介绍了蚂蚁金服的风控理念以及蚂蚁金服风险大脑的核心模块，展示了蚂蚁风险大脑所开放的领域和所能够提供的能力。 王黎强 蚂蚁金服大安全副总经理 蚂蚁金服十余年风控路 金融的核心是风控，它是一切金融业务创新的基础。蚂蚁金服的风控安全能力并不是来自于实验室，而是来自于真实的业务场景、攻防实战和业务发展的需要。蚂蚁金服大安全部门的职责非常明确，就是保障业务的安全，帮助业务拓展到全球每一个角落，服务好每一个普通民众。 蚂蚁金服的前身——支付宝诞生于2004年，支付宝成立的初衷是为了解决买卖双方的信任保障问题。因此，在网上买卖双方进行交易的过程中，支付宝就承担了交易担保的职责。蚂蚁金服一直把风控安全作为生命线，2005年推出了“你敢付我敢赔”应用保障体系，解决了客户支付的安全顾虑； 2013年，蚂蚁推出了余额宝，大家开始把大额资金放到支付宝里，支付宝因此开始变成一个真正的大钱包，而对于资金安全也提出新的挑战。网商银行上线之后，蚂蚁金服构建了基于银行服务线上化的整套风控解决方案

区块链这一颠覆性的技术作为当下多种热门概念的交集，将在可预见的未来深刻地影响包括金融业在内的多个行业，制造跨领 域合作的机会，提高资源配置效率，助力产业转型升级。对区块链技术的积极应对或是被动接受，也将导致各行业内部的重新洗牌。在金融领域，区块链提供了一个 全新的视野来俯瞰各类传统金融业务，区块链将成为金融领域的技术重构者、业务重构者以及金融生态重构者。 案例一：布比等公司尝试区块链进行股权登记转让与清算结算 目前，证券的登记、清算和结算涉及多个主体，如图4-7所示的传统股权交易过程涉及中介机构、托管机构、第三方支 付平台、公证人、银行等，交易过程需要经过层层中介传递信息，再经权威机构公证方可完成。中间需要大量人工处理纸质材料信息，这样容易出错，交易效率低下 且交易成本较高。因为一方面，各个机构依赖于本身的IT系统和工作流程，往往需要多方进行数据的反复沟通、核对和发送等，效率较低；另一方面，中心化的系 统容易遭受攻击，对安全性投入要求非常高。 图4-7　证券交易结算流程 区块链的共享、可信、可追溯的特点在清算结算等领域具备显著的优势： （1）区块链是一个共享式的公共账本，可打通不同的系统，从而提升沟通效率，降低成本。 （2）区块链实现交易的时候，基于区块链网络的共识机制实际上可以同时实现清算和结算，这显然比许多交易所的T+1，甚至T+N效率更高。 （3

重磅丨银行机构数据治理指引来了，首席数据官、数据驱动、客户隐私、挂钩评级、问责机制通通提及 银保监会 成于微言 4天前 新规简评 2018年5月21日，中国银保监会印发《银行业金融机构数据治理指引的通知》（银保监发〔2018〕22号），新规从征求意见到正式稿落地仅仅2个月时间，后续监管政策补短板会加快。 中国银行保险监督管理委员会发布 《银行业金融机构数据治理指引》 为引导银行业金融机构加强数据治理，提高数据质量，充分发挥数据价值，提升经营管理水平，由高速增长向高质量发展转变，中国银行保险监督管理委员会在充分吸纳社会各界合理意见建议的基础上，发布了《银行业金融机构数据治理指引》（以下简称《指引》）。 《指引》包括总则、数据治理架构、数据管理、数据质量控制、数据价值实现、监督管理和附则等七章，共五十五条。 一是明确了数据治理架构。《指引》要求确保数据治理资源充足配置，明确董事会、监事会和高管层等的职责分工，提出可结合实际情况设立首席数据官。明确牵头部门和业务部门职责，对岗位设置、团队建设和数据文化建设等提出了要求。 二是提高数据管理和数据质量质效。提出数据管理主要方面的要求，并明确提出建立自我评估机制，建立问责和激励机制，确保数据管理高效运行。全面强化数据质量要求，建立数据质量控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。《指引》还明确监管数据应纳入数据治理范畴

信用卡是最常见金融信贷产品，初衷是为了解决用户提前消费和便捷支付的需求。发卡机构根据申请人的信用资质授予其可以使用的信用额度，申请人可以在多个消费场景使用信用卡额度进行便捷的信用支付，而已经使用的额度可以在还款之后重新恢复、再循环使用于更多的消费支付场景。 套现养卡，信用卡常见的违规操作 由于信用卡刚出现的时候，并不是所有消费场景都支持刷卡支付，很多场所只接受现金支付，为扩大使用场景、提升用户体验，很多信用卡产品在信用支付的基础上也为用户开通现金取现的服务。通常信用卡的取现额度通常不超过信用额度的30%，透支取现的部分没有免息期、其对应的手续费和利息也比刷卡消费高，借贷成本高、只适用于短期应急的情形。 相对于额度小规矩多的信用卡取现，信用卡套现最吸引欺诈用户。利用不法商户或刷卡设备制造虚假刷卡消费交易，以少量的手续费把信用额度全部转化为个人的现金。而套现的方式有“他人消费刷自己的卡”，与商家或某些“贷款公司”、“中介公司”合作套现，或者是利用一些网站或公司的服务等套现。除了信用卡套现，还有欺诈用户进行“以卡养卡”。通过消费或者套现等方式使用一部分信用卡的额度，然后在账单日之后消费（提现）剩余额度，将消费来的钱进行还款，反复操作即可实现完成账单的还款。而且多次消费的金额会出现在下一个账单日上，这样配合套现就可以实现无期限的贷款，每月只需要支付部分手续费即可。当然

巴塞尔新资本协议介绍 在银行管理中经常会听到巴3、新资本协议等专用词，那这都是指《巴塞尔资本协议》，全称《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》。新资本协议的五大目标是：促进金融体系的安全性和稳健性（保持总体资本水平不变）；继续促进公平竞争；更全面地反映风险；更敏感地反映银行头寸及其业务的风险程度；重点放在国际活跃银行，基本原则适用于所有银行。最新的《巴塞尔协议III》（第3版）于2010 年9月12日发布，也称为新资本协议。 我国银保监会于2011年4月发布关于中国银行业实施新监管标 准的指导意见（银监发2011年44号文），该指导意见中明确指出 要大力推动中国银行业实施国际新监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力。2012年6月，银监会公布最新修订的《商业银行资本管理办法（试行）》根据 巴塞尔II和巴塞尔III确立的银行业资本监管的新标准结合国内银行业实际制定，自2013年1月1日开始实行。在我国境内设立的商业银行均需实施新资本协议。要求各银行2019年1月1日前达到规定的监管要求，也称为新资本协议的三大支柱： （1）第一支柱：最低资本充足率要求。我国银保监要求各银行资本充足率不得低于8%，同时应当在最低资本要求的基础上计提储备资本，即我国商业银行资本充足率要求不得低于10.5%。 风险加权资产（RWA）是指对银行的资产加以分类