CTP接口
【前言】对上海期货交易平台CTP接口的一个学习总结.(参考vn.py官方文档) 一、引言 目前本人所在的公司一共有三款平台,分别基于C++, C#和Python。其中C#和Python平台都是由交易员开发;C++平台则是由专职IT团队作为一个通用平台开发,内部组件进行了封装(交易员不可见),对外提供行情、交易的API用于策略开发(除了C++ 外也包括C#和Python可用的API)。 用C++ 开发的交易系统: 理论上这款C++平台应该是最为稳定和强大的,由专业人士设计,同时采用封装核心,暴露API,支持组件模块开发,linux服务器运行的形式。 但是在实际运用中,交易团队表达了一个强烈的观点:这个平台实在是太难用了! 由IT团队设计的API功能非常强大,但是也太过繁琐,导致学习曲线极为陡峭。 为了追求速度,没有设计原生GUI(本来就为了在Linux服务器上跑),但是今天绝大多数的非超高频(追求微秒级延迟的那种)交易策略, 几乎都需要有人实时监控 ,你总不能让交易员盯着个linux shell上不断print出来的内容或者盘中去翻日志吧,这个运维风险就扛不起。尽管可以作为插件的形式开发GUI,但C++本身的GUI开发还是较为复杂的,非专业IT很难搞的定。 交易员团队的需求变化很快,通常等不及IT去排班开发,最好是今天收盘有个点子,明天开盘就能开始接实盘数据验证