quantlib

作者：阿布🐶 未经本人允许禁止转载 ipython notebook git版本 目录章节地址： 自己动手写一个印钞机 第一章 自己动手写一个印钞机 第二章 自己动手写一个印钞机 第三章 自己动手写一个印钞机 第四章 自己动手写一个印钞机 第五章 自己动手写一个印钞机 第六章 自己动手写一个印钞机 第七章 简书目录章节地址： 自己动手写一个印钞机 第一章 自己动手写一个印钞机 第二章 自己动手写一个印钞机 第三章 自己动手写一个印钞机 第四章 自己动手写一个印钞机 第五章 自己动手写一个印钞机 第六章 自己动手写一个印钞机 第七章 自己动手写一个印钞机 附录章 股票量化专题地址，请关注，谢谢！ 非均衡胜负收益带来的必然非均衡胜负比例，目标由因子的能力解决一部分，模式识别提升关键的一部分 上一章使用 深度学习卷积神经网络对印钞机之路进行了可行性分析，主要是基于tensorflow的alex_net模型和基于caffe使用google_lenet进行训练学习, 这一章我们将从另一个方向发展印钞机之路，这条路是我最推荐的做法，因为使用深度学习特别是卷积神经网络， 它最后学习到的特征权重等等对我们都是一个黑盒，我们并不知道它到底学习到了什么特征，这些特征有什么特点，为什么它能指导我们的交易 ，而且训练时间与判定效率都不高，对密集型交易系不适用, 下面我们开始！ 这章开始的主角就是gmm

目录 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2） 概述 合约条款 实践 设置 RateHelper Bootstrap 验证 差异可能的来源 下一步 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2） 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类： 对存续的利率互换合约估值； 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的，根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文接下来介绍如何根据合约报价推算出隐含的利率期限结构，并以建信金科的技术文档 《利率互换贴现因子曲线的构造模型》 中 图 16 的结果作为比较基准。 图 16 的结果： 合约条款 通过合约报价推算期限结构的过程称为“bootstrap”，其思想和实践非常类似于理论证明中用到的“数学归纳法”，大体过程如下： 首先将要用到的已知利率和金融工具根据期限升序排列； 假设已经求得期限结构上的第 \(n\) 个值—— \(TS_n\) ，对应于第 \(n\) 个报价； 令 \(TS_{n+1}\) 是个待定参数 \(x\) ，并给定一个初值； 用已知的期限结构数据—— \(TS_1,\dots,TS_n,x\) ，对第 \(n+1\) 个金融工具进行估值； 调整 \(x\) ，使得估值结果与报价达到一致，不存在套利空间； 此时， \(x\) 便是 \

目录 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2） 概述 合约条款 实践 设置 RateHelper Bootstrap 验证 差异可能的来源 下一步 如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2） 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类： 对存续的利率互换合约估值； 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的，根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文接下来介绍如何根据合约报价推算出隐含的利率期限结构，并以建信金科的技术文档 《利率互换贴现因子曲线的构造模型》 中 图 16 的结果作为比较基准。 图 16 的结果： 合约条款 通过合约报价推算期限结构的过程称为“bootstrap”，其思想和实践非常类似于理论证明中用到的“数学归纳法”，大体过程如下： 首先将要用到的已知利率和金融工具根据期限升序排列； 假设已经求得期限结构上的第 \(n\) 个值—— \(TS_n\) ，对应于第 \(n\) 个报价； 令 \(TS_{n+1}\) 是个待定参数 \(x\) ，并给定一个初值； 用已知的期限结构数据—— \(TS_1,\dots,TS_n,x\) ，对第 \(n+1\) 个金融工具进行估值； 调整 \(x\)

目录 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2） 概述 合约条款 实践 设置 RateHelper Bootstrap 验证 差异可能的来源 下一步 如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2） 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类： 对存续的利率互换合约估值； 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的，根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文接下来介绍如何根据合约报价推算出隐含的利率期限结构，并以建信金科的技术文档 《利率互换贴现因子曲线的构造模型》 中 图 16 的结果作为比较基准。 图 16 的结果： 合约条款 通过合约报价推算期限结构的过程称为“bootstrap”，其思想和实践非常类似于理论证明中用到的“数学归纳法”，大体过程如下： 首先将要用到的已知利率和金融工具根据期限升序排列； 假设已经求得期限结构上的第 \(n\) 个值—— \(TS_n\) ，对应于第 \(n\) 个报价； 令 \(TS_{n+1}\) 是个待定参数 \(x\) ，并给定一个初值； 用已知的期限结构数据—— \(TS_1,\dots,TS_n,x\) ，对第 \(n+1\) 个金融工具进行估值； 调整 \(x\)