结合量价持仓分析的股指期货日内交易策略
【推荐】2019 Java 开发者跳槽指南.pdf(吐血整理) >>> 在股票市场中，量价关系是技术面分析的重点之一。在 股指期货 市场中，由于T+0交易制度，以及 期指 上市后不同阶段的投机程度不同，股指 期货 的成交量和价格之间的关系并不明朗。 持仓量是期货交易区别于股票交易的重要市场变量，任何时点上，期指合约的持买单数量都等于持卖单数量。我国股指期货持仓和商品期货持仓的一个细微差别在于，股指期货持仓的集中度远高于商品期货持仓。由于股指期货的分级结算制度，以及具有券商背景的期货公司的市场优势，使得期指市场的持仓大部分都集中在少数全面结算会员中，市场通常称之为期指主力机构。这些主力机构净持仓的变化通常对后市行情会产生一定的影响。 “顺势而为”是再通俗不过市场语言。在实际操作中，趋势和震荡却是一对孪生兄弟，长周期的趋势行情中会出现短周期的震荡调整，而长周期的宽幅震荡中也会出现短周期的趋势行情，因此所谓的趋势或震荡都是针对特定的交易周期而言。对投资者而言，一个常见的操作误区是：参考的技术指标基于中长线周期，而交易操作却是日内交易。 三重滤网交易系统是一种长短周期结合的交易策略，主要思路是在长周期图表上采用趋势指标做出战略决策，然后在交易周期图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。在此借鉴长短周期结合的思路，同时参考之前的《基于期指主力持仓结构变化的交易策略研究》和《基于