期货套利

什么是量化投资 出处：http://www.80soho.com/?p=333 简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去践行投资理念，实现投资策略的过程； 传统的投资方法主要有基本面分析法和技术分析法两种，与它们不同的是，量化投资主要依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。 量化投资主要内容 量化选股 量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。 量化择时 量化择时及时利用数量化的方法，通过对各种宏观，微观指标的量化分析，试图找到影响大盘走势的关键信息，并且对未来走势进行预测。 该策略收益率最高，但风险也极大，研究的难度也很高。 股指期货套利 股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同（但相近）类别股票指数合约交易，已赚取差价的行为。 股指期货套利分为期现套利，跨期套利，跨市套利和跨品种套利。 商品期货套利 商品期货套利指的是在买入或者卖出某种商品期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。 统计套利 统计套利是指利用证券价格的历史统计规律继续套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 期权套利 期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货

此文描述了搬砖套利，期现套利以及其他一些小手段，你想掌握的所有套利技巧都在这里。 1.什么是套利？ 套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。 2.如何套利？ 现货对冲套利 现货对冲，也就是说，在A平台和B平台上，你同时有两个币种比如BTC、ETH。 那么两个平台上的两个交易对价格产生差距的时候，就可以进行互倒。 例： A平台BTC/ETH 0.01 B平台BTC/ETH 0.011 那么在B平台将ETH换成BTC，A平台BTC换成ETH，你就赚到了10%的币。 期现对冲套利 期现对冲稍微有点难度，小白慎入！ 也就是期货和现货进行杠杆对冲，我们假定价值会回归收敛。 期期对冲套利 期期对冲同样有点难度，小白慎入！ 也就是期期之间进行杠杆多空对冲，我们假定价值会回归收敛。 搬砖套利 搬砖也就是在低价平台购买，再去高价平台进行卖出。 通道套利 这个通道就有一点门槛了。 比如最近韩国交易所的价格一直比国内高，而usdt的需求也很高。 如果有韩元->rmb，美元->rmb 的渠道。 恭喜老板发财。 3.套利过程中需要避开哪些坑？ 首先是价格计算问题，不小心手抖输错小数点就gg了。 交易所深度问题，可能出现利差，但是深度不足，可能导致不仅利润消失甚至亏损。 大专栏 金牛第二炮 >提币问题。不同的币种之间提币速度不同，跨交易所搬砖肯能会收到影响。

套利主要分为基差套利和价差套利，基差套利的关注点在于期货和现货之间的关系，而价差套利则是关注期货合约之间的价格关系，利用商品期货市场上不同合约的价格差异来获得收益。合约之间往往会有正常的价差区间，是指市场处于理性状态下出现的合理的价格差异，这些差异一般由影响市场价格关系的一些内在因素所决定，包括仓储费用、资金利息、增值税等，但由于市场的发展和基本面的变化，价差总是会偏离合理区间，从而给我们带来套利的机会。本文旨在介绍价差套利中最常见的三大套利模式：跨期套利、跨市套利、跨商品套利，并结合农产品的相关品种分析，帮助大家更好地理解套利的模式和意义。 跨期套利 跨期套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易，并在出现有利变化时对冲而获利的。其交易特点主要体现为“两个相同”和“两个不同”，即交易的期货商品相同、买进或卖出的时间相同；期货合约的交割月份不同、两个期货合约的价格不同。不同合约无法脱离当前相似的基本面，但由于不同时间交易的关注点有所区别，所以也造成了价格走势强弱的区别，并为投资者提供了套利机会。 跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利（买空套利）、熊市套利（卖空套利）和蝶式套利。在进行农产品牛市套利交易时，交易者买进近期月份合约，同时卖出远期月份合约，并寄希望于近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约价格的上涨幅度。熊市套利则刚好相反