交易系统开发(八)——低延迟网络构建
交易系统开发(八)——低延迟网络构建 转载自《交易技术前沿》总第三十三期文章(2018年12月) 一、低延迟交易 1、低延迟交易简介 低延迟交易是算法交易的一个分支,资本市场机构对市场事件进行更快速的反应,利用极其细微的反应时差,来获得更强的交易获利能力。 2、交易延迟分类 延迟是计算机系统接收到一个事件刺激,到产生响应之间的时间间隔。对于券商而言,事件刺激可以是客户端输入订单,可以接收到市场行情数据发布,可以是接收到订单确认返回。低延迟交易要求整个交易链条上的所有环节,都尽量缩短时间间隔。从交易系统层面看,交易延迟主要包括网络延迟、协议延迟、操作系统延迟、应用延迟等。 3、网络延迟 交易系统的下单通过网络经券商柜台到达交易所交易撮合主机,中间会经过多个网络设备,包括交换机、路由器和防火墙等,因此网络会存在延迟。 网络中存在三种类型的延迟:数据序列化延迟、传输延时、排队延迟。 (1)数据序列化延迟 数据序列化延迟是网络设备将一定量的数据位(bit)输入物理介质(通常指光纤或者铜缆)所需要的时间。 (2)传输延迟 传输延时传输延时(propagation)是数据经过序列化处理进入传输介质后,在传输介质中传输所使用的时间。光在光纤中传输速度通常是在真空中传输速度的三分之二。 (3)排队延迟 当多个数据发送端通过同一条网络链路往一个接收端发送数据包时