量化交易

交易所量化机器人软件开发介绍与意义 量化交易，有时候也称自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策，量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势、对冲、三角、跨期等。 源中瑞量化交易软件不需要对接交易平台， 交易策略不需要考虑平台的接口，策略针对选择的标的运行，使用通用的下单函数就可以下单，查看信息、不成交撤单重发、意外情况造成持仓和策略不匹配等，全部由软件搞定 交易策略专用语言 为了方便投资者使用，我们专门开发了专用的策略脚本语言，极大的降低了量化交易的难度。 专注核心问题 使用源中瑞量化交易系统，用户不需要考虑各种技术细节，只需要专注于交易逻辑，找出能盈利的方法并写成交易策略，就可以完全由软件24小时来运行。 源中瑞量化交易系统的优势 无情绪干扰： 健康的交易心态是交易者必须具备的素质。人总会有情绪的波动，交易看盘是一件容易让人情绪失控的事情。需要做交易所量化机器人可微加ruiecjo购买软件。虽然每个策略的止盈、预警和止损点都是提前设计好的，但到了这些点位附近，很容易失去情绪控制。软件来执行交易策略不会有情绪的干扰。 执行力强： 在交易系统和规则很完善的情况下，执行系统交易信号，看似容易，实际上很难。当信号出现时，能够连续二十次执行无误的，不超过20%，而连续一百次正确执行的，不超过1%

各位宽友大家好，我是千千，哦不，千千的化身。千千是我家猫，对没错，招财猫。我的量化之路，从 地狱 到 天堂 ，多亏了它，这段不算太长的交易故事得从3年前说起。 一、挖矿 3年前，我刚毕业，本硕专业并非金融相关，生活圈子相对封闭，不缺钱，对赚钱什么的也毫无兴趣。和比特币结缘源于挖矿，因为我天生爱折腾，当时已是骨灰级硬件爱好者，巅峰时期手上同时有3个amd的cpu（首发抢到第一代锐龙1700x）、4个intel的cpu（最喜欢的是一代神u 4790k）、nvdia显卡若干张（各种泰坦、sli、xx80ti）、amd显卡若干张（组3A平台必备，最喜欢的是r9 nano和x295核弹）、各种机械键盘（当时从欧洲淘到海盗船k70银轴是国内第一把）、各种定制耳机若干个（助听器店灌耳模，发到美国定制的那种）、电吉他fender gibson ibanez各1把、marshall音箱等等，痴迷于各种电子产品满速运转的场景。当我偶然间百度到cpu可以挖矿那一刻，瞬间吸引了我的全部注意力，居然有东西可以让我手工DIY出来的顶配主机+定制水冷发挥作用了！！！ 于是乎，从cpu挖矿，我很快进展到显卡挖矿、矿机挖矿 （有免费电）。再后来，免费电不让用了，币价+电费双重因素让挖矿变得无利可图，为了解决这个问题，我百度了很久，直到我发现了———— 套期保值 ，量化之路从此踏上征途。 二、行走在悬崖峭壁

一、前言 　　虽然极星9.5量化自带了一个boll回测的策略，但缺少一些说明，这里我就把回测说的详细点供大家回测时参考 　　 二、代码修改 　　原生的代码自然不符合我们期望，所以做一些修改。 　　 1、合约订阅和触发方式全部在代码里实现 　　只是习惯问题，而且要避免重复设置导致的不可预测问题。 　　所以在启动时的属性设置页面啥都不要选，默认选择的能取消的就取消掉。 　　合约设置里不要选合约。 　　资金设置这里需要按实际情况设置，滑点损耗可以设置个1-3个点，看合约是否活跃的，还有就是你的网速如何。不过我在代码里自己做了滑点损耗，所以这里也可以不设置。 　　其他不用管了，代码写好直接启动即可。 　　 2、关于“触发方式”的额外说明 　　在回测时设置为“K线触发”即可，K线触发就是来一个K线就触发一次handle_data函数。 　　实盘时你设置“K线触发”或“即时行情触发”都是一样的，为啥呢？因为实盘的K线触发不是等一个bar生成完毕才触发，而是K线有了变化就触发。以下面两个图片为例，K线的周期为5分钟，这个bar要5分钟才生成完全，这个过程中bar柱会时大时小，每一次变化都会触发handle_data，那其实跟即时行情触发有啥区别呢？区别不大（区别肯定还是有的...）。 　　然而在回测阶段，bar柱是一次性生成的，所以不存在一个bar柱导致多次的handle_data触发。 　　

3 月，跳不动了？>>> 1.入币圈 我98年，目前某985本科计算机大四在读，接下来会继续本校读研。接触币圈是在2017年的9月1号，对，这个日子我记得十分清楚，因为三天之后就是轰动币圈的“94”事件，央行等五部委联合发文防范ICO风险，币价腰斩。9月1号，我在一个微信公众号上看到了一篇介绍比特币的视频（好像是王自如的视频），对这个东西感到十分好奇。 于是下载了火币，充了100块钱进去，一看比特币价格，3w多人民币，吓到我了，所以就买了一点LTC，当时好像一个120人民币左右，接下来一晚上就盯着账户里那几毛钱一块钱的浮动，以及在加的几个币圈qq群里的看人聊天。盯了一晚上，群友们都说要涨，我也觉得不够刺激，就又充了几千块钱进去，那时候火币还是银行卡充值，过了很久都没到账，我慌了，向群友求助，打客服电话，过了段时间总算是到账了，然后我又全买了LTC。 9月4号，央行一发文，币价跳水，吓得我赶紧割肉离场，然后慢慢地看着币价腰斩，那时候火币等等国内的交易所都不能注册了，国内外交易所差价巨大，肥了一波搬砖的人。后来我就提现回学校了，也没有再冲回去抄底（新韭菜只知道追涨杀跌），但是还是关注着币圈的动向，时不时看看几个qq群里面大家在聊什么。 一晃就到了12月，牛市最疯狂的月份，币安上波场涨了几百倍，其他各种币也都是翻倍地涨，50%以下都不能算波动，我心动了，然后充了几千块钱

使用Python实现量化交易机器人定时启动或停止小工具 作为全网功能强大、灵活易用的量化交易平台，发明者量化交易平台虽然使用门槛非常低，机器人程序占用资源很少。但是我们依然希望，让机器人需要运行的时候启动，不需要运行时停止。 例如，在做商品期货程序化、量化交易时，非开市时间占全天的绝大部分。这样我们就非常希望只让机器人在开市时间运行，每天只开市时间运行多节省费用，想想都激动。为了这个需求，我们可以使用Python语言编写一个在FMZ量化交易平台上运行的策略机器人，让这个机器人通过 发明者量化交易平台的扩展API接口，定时控制机器人的启动和停止。 有了需求，说干就干！ 其实整个代码非常简单，调用发明者量化交易平台扩展API接口的例子直接可以使用，地址： https://www.fmz.com/api#%E7%AE%80%E5%8D%95%E7%9A%84%E4%BE%8B%E5%AD%90 直接使用例子中的函数： def api(method, *args) 我们需要调用的接口也很简单，用到以下两个接口（在FMZ文档上可以查询到） RestartRobot 重启机器人接口，参数传入机器人ID即可。 使用具体 id ，这样调用即可： api('RestartRobot', id) StopRobot 停止机器人接口，参数也是机器人 ID 。 机器人 ID 查看、获取，截图：

很多新入市场的股民有个习惯，那就是喜欢买低价股，因为平时自己买东西的时候就喜欢买打折商品，喜欢双十一，所以到了股票市场也延续这个习惯，看见便宜货就想买，就觉得自己赚到了，而且就算亏损也亏不了多少钱。 那么今天我们就回测一下这个低价股策略，看看便宜股能不能带来真的安全？ 回测时间 2019.1.1-2019.12.31 回测的股票池 全市场所有股票 买入的金额 满仓干，有多少钱，就买多少股票 持有股票的数量 10只 每隔10天换一次持仓的股票 大家猜一下这么去操作，结果如何? 大幅亏损41% 估计和大家想象的有差别，原因是什么呢？因为我们为了便宜就什么股票都买，ST的股票买了一大堆，很多ST的股票表现并不好，而且最后还退市了，那么去掉ST之后会不会好点呢？ 还有就是我们持有的时间很短，就10天，有的股票后来还真就张起来了，但是我们已经卖了，所以这个策略，还是可以进一步提高的。 我们以后还会提到这个策略。 如果自己有策略，但是不会写代码的话，可以给我私信，价钱从几十到几百不等，看策略实现的难易程度而定，我使用的是聚宽平台，代码写好之后，可以在上面上模拟盘和实盘，对应的券商是第一创业证券。 来源： CSDN 作者： 公爵86 链接： https://blog.csdn.net/weixin_43787229/article/details/104640052

爱德华索普（Ed Thorp） ，加州大学洛杉矶分校物理学博士、MIT教授。他善于用科学方法研究赌术，被博彩界人士成为“赌神”和“21点之父”。 1961年春天的一个星期六，凌晨5点刚过，日出的光辉洒向内华达州一间破旧的小赌场。赌场内，一位21点玩家坐在空荡荡的赌桌旁，投入了最后100美元筹码。 这个人就是Thorp，他焦躁不已，却无法自拔。 “你就不能一次发两手牌吗？”Thorp想速战速决。 “绝对不行，这是规矩。” “我玩了一夜，别的庄家都是两手两手发的。”Thorp直了直身子，显得有些恼怒。 “两手两手发会把其他玩家赶跑的。”她一边洗牌一边回应。 “她为了阻止我赢钱真是无所不用其极。” Thorp环顾着空荡荡的赌场嘀咕了一句。 荷官迅速地将牌发出，想激他一下。不过，Thorp好像看到了他等了好久的牌点。也许，这位28岁的年轻人想在赌场中验证自己的21点计牌策略。 深色头发，一刻也闲不住的嘴，Thorp看起来和那些老想着在内华达各赌场赢取大把筹码的年轻人没什么两样，但绝不同。Thorp是个不折不扣的天才。其时，他已经在教书之余发现了21点计牌策略。 从夜里直到凌晨，Thorp出手一直不重，每次只下1到2美元筹码的注，这是他在为自己的策略寻找机会。对他来说，这其实与运气没有任何关系，纯粹是数学在起作用。 Thorp不能确定下一张牌究竟是什么，但他明白，从统计上来说

什么是相对强度 相对强弱是一种动量投资策略，它将股票，交易基金（ETF）或共同基金的表现与整体市场的表现进行比较。通过使用特定的计算，投资者可以确定与整体市场相比最强的表现者，为投资提供建议。相对强弱假设正在上涨的资产价格会一直上涨，或至少延申其上涨轨迹。 这点特性在无论在任何交易标的中都是大概率成立的，在数字货币中尤为如此，通过量化这些上涨因素的参数，回报率会有一个可靠且很大的提升。 具体的相对强度 相对强度创造了特定交易标的的表现与所选基准（例如市场指数）以及其他类似交易标的的表现的比较点。相对强度策略既有进入也有退出;投资者使用这种技术的目的是在相关交易标的开始出现疲软的情况下，尽快购买具有强势迹象的交易标的，同时出售其持有的弱势交易标的。此投资策略本身就具有相对优势，也可以应用于更复杂的策略，如配对交易。 利用相对强弱指导投资决策 投资者可以利用相对优势来确定所选潜在投资组中的最佳表现者。这使得每个交易标的的表现可以直接与另一个交易标的或选定的基准指数（如一篮子主流数字货币指数）进行比较。传统上，投资者使用相对强势来比较股票彼此或指数。投资者只能根据相关资产净值（NAV）除以股票数量，利用相对强弱来相互比较共同基金。这一点移植到数字货币上再合适不过了。 相对强度分析在具有强烈趋势或主题的市场中处于最佳状态，可以识别或指示何时是投资它们的最佳时机。但在出现没有特色的市场中

SAR指标 抛物线SAR指标试图通过突出资产移动的方向以及提供进入和退出点来为交易者提供优势。在本文中，我们将介绍该指标的基础知识，并向您展示如何将其纳入您的量化交易策略。我们还将看一下该指标的一些缺点。 关键要点 由J. Welles Wilder Jr.开发的抛物线SAR指标被交易者用来确定趋势方向和潜在的价格反转。使用“SAR”技术指标的追踪止损和价格反转定义方法，以识别合适的开仓和平仓点。抛物线SAR指标在图表上显示为一系列的点，这些点不是高于就是低于要交易的资产价格，具体取决于价格移动的方向。 当价格是向上趋势时，点位于价格下方，当向下趋势时，点位于价格上方。 SAR指标用于交易 抛物线SAR是一种技术分析指标，用于确定资产的价格方向，并引起对价格方向变化的关注。抛物线SAR有时被称为“停止和反转系统”，由相对强弱指数（RSI）的创造者J. Welles Wilder Jr.开发。 在图表上，指标显示为位于价格条上方或下方的一系列点。低于价格的点被认为是一个看涨信号。相反，高于价格的点用于说明空头处于可控状态，且量能可能保持下降。当这些点翻转时，表明价格方向的潜在变化正在进行中。例如，如果点高于价格，当这些点反转到低于价格时，它可能表示价格将进一步上涨。 随着交易标的价格的上涨，点数也将上升，首先是缓慢增长，然后加速并随着趋势更加的快速。随着趋势的发展

在文章《三均线策略是否好于双均线（中）》中，我跟大家说过，将30日均线作为判断趋势的依据，同时通过10/60日均线找买卖点这种方法很少有人用，但是恰恰比大多数人用的方法好。 但是三条均线可不止这一种用法，所以本文，继续探讨其他方法。 上篇文章中的30日均线作为判断趋势的依据，10/60均线作为买卖点的收益率，如下： 本文，我们换一个方法，毕竟三条均线理论上应该有三个金叉死叉。以我们目前用的10/30/60为例分别是： 10和30，金叉，死叉。 10和60，金叉，死叉。 30和60，金叉，死叉。 上一次是以30日均线作为判断方向的依据，10和60日均线作为买卖点。 本篇文章，我们用金叉和死叉最为进出场信号，当然，不是最简单的两条均线金叉死叉，而是三条均线的金叉死叉，一个组合作为进场，另外两个组合作为出场，每一种进场对应两周出场，毫无疑问，这样的交易方式最少有6种。 如下： 10和30均线 10和60日均线 30和60日均线 金叉进场（快线+快线进场） 死叉出场（快线+慢线出场） 死叉出场（慢线+慢线出场） 死叉出场（快线+快线出场） 金叉进场（快线+慢线进场） 死叉出场（慢线+慢线出场） 死叉出场（快线+快线出场） 死叉出场（快线+慢线出场） 金叉进场（慢线+慢线进场） 这篇文章，我们就测试一下这6种方式。 这回我们的策略是： 入场时间： 2019年1月1日-2019年12月1日