股指期货

债务危机是条带血的主线。这是我在《时寒冰说：经济大棋局，我们怎么办》中谈到的一个观点。 这条带血的主线，是决定未来趋势的根本。 欧债危机的恶化，也意味着，债务危机的传导与中国越来越 近。 在此之前，中国与国际投机资金会有一次对接，也可以说是泡沫的对接。因此，我们看到了截然不同的两种情形：一方面，国内的投资者因屡屡遭到掠夺和血洗，逐渐退出A股。一方面，“ 境外机构投资者开始加速进入中国股市。与国内投资者的悲观不同，国外投资者认为中国股市目前接近底部，是投资的好机会 。”（参见：彭博社：中国熊市吸引国际资金抄底， http://wallstreetcn.com/node/17138 ）。 因此，中国股市表现出极其悲观的一面：外围利多，不涨；外围平静，下跌；外围利空，暴跌。内外势力勾结，共同在中国股市鱼肉普通投资者。 但是，另一方面，中国股市与前两年相比，又有让很多人看起来非常奇怪的现象：即使在大盘下跌的时候，依然有很多股票涨停板，而且 ，这是今年的常态。相比之下，跌停板的股票则少之又少。从中国有股市以来，这种情况也显得比较奇怪。以今天（8月16日）为例（见右图）：沪深股市、创业板、中小板、沪深300全部下跌，但跌停板仅4只，而涨停板却多达22只，还不包括一只涨幅高达48.46%的新股。 这种现象还会继续延续下去。 为什么？ 看懂了这一点，就能明白今年中国股市的风险在哪里，机会又在哪里

香港恒生指数股指期货恒指期货历史高频tick分笔历史数据每月数据包括香港期货交易所的恒指期货、国企指数期货、小国企指数期货、小恒生指数期货的所有合约数据，数据是TICK成交明细，有成交就有记录，没有成交就没有记录。 数据到财富通数据中心下载 数据用处： 1、用于指数期货回测交易策略，测试交易策略的有效性和准确性。 2、可用于生成一分钟、五分钟等K线数据，可以导入行情软件看K线图。 数据来源：香港期货交易所行情数据。 详细说明： 1.代码范围：恒生期货所有合约。 2.数据格式：Csv纯文本格式，如需指定的格式要另收定制费用。 3.打包方式：数据每天一个合约一个文件。只以我们提供的为准，定制另收费用。 4.发货方式：Ftp或Http下载。 5.数据字段： Time：時間，精確到“秒”，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS，例如 2010-04-16 09:15:00 Price：成交價 Volume：當前成交量 Amount：當前成交金額 OpenInt：持倉（未平倉合約） TotalVol：當日累計成交量 TotalAmount：當日累計成交金額 Price2：當日結算價 Price3：昨日結算價 LastClose：昨日收盤價 Open：當日開盤價 High：當日最高價 Low：當日最低價 SP1：委托賣價1 SV1：委托賣量1 BP1：委托買價1 BV1：委托買量1

一、概念 期指 ： 　　期指就是 期货指数 。 股指期货是期货指数较常见的一种 ，具有以下几个特点： 股指期货标的物为相应的股票指数。股指期货报价单位以指数点计，合约的价值以一定的合约乘数与股票指数报价的乘积来表示。股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。 股指期货： IF、IH、IC是股指期货的表示代码 IF：Index Future，直译就是股指期货，标的物是沪深300指数。 IH：I表示股指期货，H是“沪”的拼音第一个字母。标的物是上证50。 IC：I表示股指期货，C是China的第一个字母，标的物是中证500。 例如： IF1904 2019年4月交割的沪深300股指期货合约 IH1905 2019年5月交割的上证50股指期货合约 IC1906 2019年6月交割的中证500股指期货合约 二、合约品种 当月、下月、下季、隔季 沪深300股指期货的合约月份有四个，即当月、下月及随后的两个季月，季月指3月、6月、9月、12月。 也就是说，同时有四个合约在交易。比如，在2010年3月2日的沪深300股指期货仿真交易中，就同时有IF1003、IF1004、IF1006、IF1009四个合约在交易， 其中：IF1003为当月合约，IF1004为下月合约，IF1006和IF1009为随后的两个季月合约。 以IF1006为例

windows平台下的股指期货模拟系统 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　———————————2013/3 开发背景： 大三了，课比较少，vc也学了些基础，但是不想往这个方向发展了。自己以前爱玩游戏，现在在智能手机的冲击下，想做手机平台上面的游戏开发，故开始学习cocos2d-x游戏引擎。偏偏这时候一老师说，课少了，帮他做点项目吧。。。。。由于自己认真的学过一段时间的vc，想想也是练手吧，遂答应了，然后老师给了我几个项目叫我选，然后......就选了股指期货模拟系统。。。。。。 需求分析： 由于很多公司只给注册用户提供股指期货的模拟系统，很多不懂股指期货想加入的新手，为了给他们提供练习的平台，所以开发了此模拟系统。 系统功能： 系统主要分为两个部分。　　　　一个部分是：实时获取期货合约的最新价格，并写入一个共享文件中（由指导老师完成）。由于是练手的，所以只要求四个合约。　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　另一部分：从用户登录系统到退出系统的所有界面和用户操作，数据刷新，日志记录等（由我完成）。 模块划分： 数据结构设计： 1.现金： float 2.持仓记录：合约:char[10] 　　　　　　　买/卖方向:bool 　　　　　　　持仓数量:int 　　　　　　　开仓均价:float 　　　　　　　占用保证金:float 3.交易记录： 日期(年月日

【推荐】2019 Java 开发者跳槽指南.pdf(吐血整理) >>> 在股票市场中，量价关系是技术面分析的重点之一。在 股指期货 市场中，由于T+0交易制度，以及 期指 上市后不同阶段的投机程度不同，股指 期货 的成交量和价格之间的关系并不明朗。 　　持仓量是期货交易区别于股票交易的重要市场变量，任何时点上，期指合约的持买单数量都等于持卖单数量。我国股指期货持仓和商品期货持仓的一个细微差别在于，股指期货持仓的集中度远高于商品期货持仓。由于股指期货的分级结算制度，以及具有券商背景的期货公司的市场优势，使得期指市场的持仓大部分都集中在少数全面结算会员中，市场通常称之为期指主力机构。这些主力机构净持仓的变化通常对后市行情会产生一定的影响。 　　“顺势而为”是再通俗不过市场语言。在实际操作中，趋势和震荡却是一对孪生兄弟，长周期的趋势行情中会出现短周期的震荡调整，而长周期的宽幅震荡中也会出现短周期的趋势行情，因此所谓的趋势或震荡都是针对特定的交易周期而言。对投资者而言，一个常见的操作误区是：参考的技术指标基于中长线周期，而交易操作却是日内交易。 　　三重滤网交易系统是一种长短周期结合的交易策略，主要思路是在长周期图表上采用趋势指标做出战略决策，然后在交易周期图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。在此借鉴长短周期结合的思路，同时参考之前的《基于期指主力持仓结构变化的交易策略研究》和《基于

定义：股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约。双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。 交易规则： 合约标的 来源： https://www.cnblogs.com/JuliaZhao/p/11963906.html

最近市场上有很多客户都想做股指期货，做的比较多有恒指、小恒指、道指还有德指的，那究竟什么是股指期货？有很多做商品期货的朋友都不太了解，那我就来分析一下股指期货是什么。 那我们外盘期货市场中，有哪些常做的股指期货呢？国王金融覆盖的品种有恒指、小恒指、道指、德指，这是客户最常做的指数类期货，其他冷门的指数期货就不多说了，如果不清楚的地方，欢迎随时咨询我。 恒生指数，香港股市价格的重要指标，由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制，是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数。恒指波动1点（50HK） 德国DAX指数，是德国重要的股票指数。由德意志交易所集团Deutsche Brse Group推出的一个蓝筹股指数。该指数中包含有30家主要的德国公司。也是全球证券市场中的重要指数之一。德指波动0.5点（12.5EUR） 道琼斯指数，最早是在1884年由道琼斯公司的创始人查尔斯•亨利•道Charles Henry Dow 1851-1902年开始编制的一种算术平均股价指数。道琼斯指数是世界上历史最为悠久的股票指数，它的全称为股票价格平均指数。道琼斯指数亦称$US30，即道琼斯股票价格平均指数，是全球广泛传播的股价指数。它以在纽约证券交易所挂牌上市的一部分有代表性的公司股票作为编制对象，由四种股价平均指数构成。道指波动1点（5USD）

01、海外量化投资基金的发展 量化的起源 证券市场的历史悠久，由此形成了各式各样的投资流派。而基于股票的本质是代表股东对企业的所有权，本杰明·格雷厄姆领衔的价值投资方式，最为大众所熟悉。格雷厄姆因此也被称为“现代证券之父”，他著作的《证券分析》和《聪明的投资者》，至今仍是经典。格雷厄姆的经典价值策略分为两个部分，一方面关注投资价值，有五条准则用于表现价值要求;另一方面关注安全边际，有五条准则用于表现安全要求。整个十条准则中包含了对估值、股息率、成长性、偿债能力、股价泡沫等多个维度的衡量。 作为新型的投资流派，量化投资的历史并不长，其学术依据可追朔于1952年马克维茨提出的投资组合理论（该理论于90年代获得诺贝尔经济学奖）。投资组合理论，主要包含均值－方差分析方法和投资组合有效边界模型两个内容，在传统投资回报的基础上，第一次提出了风险的概念，并提出了组合优化方法。此后，学术界陆续提出了资本资产定价模型，有效市场假说，期权定价模型，套利定价理论，行为金融理论等，它们共同构成了现代投资组合理论，丰富了量化投资的理论基础。 1.2 量化基金的历史发展 量化理论的不断扩充完善伴随着量化对冲基金的发展，上世纪60年代，在仅有电脑主机和打孔卡片的环境下，量化工具已应用在投资中。但在80年代末之前，由于数据、计算机和网络等环境和技术的限制，量化投资的发展相对缓慢。1988年，詹姆斯