持仓

日内高低点突破策略

好久不见. 提交于 2020-02-25 20:03:28
前言 之前听过一句话:要想赚大钱必须学会长线持仓,但如果要赚快钱就要学会日内交易。如今的量化交易范围之广令人惊叹,各种交易策略层出不穷,其中最为流行的就是日内交易策略。日内交易是一种快进快出的交易方式,由于可以控制隔夜风险的特点,得到了很多交易者的推崇和接受。为了帮助大家了解日内交易,丰富策略仓库,本节我们将深入了解商品期货中最为流行的日内策略之一日内高低点突破策略。 什么是日内交易 日内交易的目的是以更小的损失,来获取当天市场微小的价格波动所带来的利润。它是指开仓和平仓在同一天内或同一交易时间段内完成的交易方式,开仓和平仓可以是单次,也可以是多次,只要是开平仓在同一个交易日前结束就行。 理论上日内交易不承担隔夜的跳空风险,是一种较完美的低风险交易策略,但实际上并非如此,虽然日内交易回避了跳空所带来的风险,同时也错失了跳空所带来的利润。但如果以正确的方式交易,通过配合不同的交易规则,日内交易往往也能产生丰厚的回报。 策略逻辑 我们知道判断上涨趋势最简单的方法是,当前低点比前一个低点更高,当前高点也比前一个高点更高;同理下跌趋势最简单的方法是,当前低点比前一个低点更低,当前高点也比前一个高点更低。但如果仅仅以高低点的比较去判断趋势的涨跌,这未免太过简陋,因为价格可能在一个点上来回跳动几十次甚至上百次,从而导致交易过于频繁。 所以我们需要设定一个价格区间来过滤这些日常杂波

增强版唐奇安通道策略

妖精的绣舞 提交于 2020-02-01 06:02:13
前言 提起唐奇安通道,很多人都会联想到海龟交易法则,这也许是有史以来最成功的交易员培训课程。海龟们用神奇的交易系统赚了成百上千万美元,直到1983年海龟交易法则解密,人们才发现这个神奇的交易系统用的是修正版的唐奇安通道。但时过境迁,现在的市场环境已经发生了很大的变化,这导致唐奇安通道策略变得低效,那么今天我们试着改进,看看增强版的唐奇安通道策略效果如何。 唐奇安通道简介 原始的唐奇安通道(Donchianchannel)规则其实很简单,它先设置一条阻力线和一条支撑线,阻力线由过去N天的最高价的最大值形成;支撑线由过去N天的最低价的最小值形成。 唐奇安上阻力线:由过去N天的当日最高价的最大值 唐奇安下支撑线:由过去N天的当日最低价的最小值 如上图中唐奇安通道阻力线和支撑线,在外观上与布林带比较相像,只不过布林带的波动比较灵敏,而唐奇安通道则是直上直下。唐奇安通道可以衡量市场的波动性,一般来说通道宽度越宽,市场的波动就越大,通道宽度越窄,市场的波动性也就越小。 原始策略逻辑 除了具有衡量市场波动率这个功能外,它的主要作用是帮助交易者确定买入和卖出时机。因为唐奇安通道是根据最高价和最低价计算出来的,通道的宽窄又随着价格的变化自动调整,所以大多数时候价格是在通道之内运行,很少突破其上下轨道的。 也就是说,价格并不会随意突破阻力线和支撑线,但如果有效突破,那就预示着大行情可能将会出现

恒指李阳,恒指入场需耐心等待、待机而动,抓住拐点坚定持仓

女生的网名这么多〃 提交于 2020-01-28 01:19:32
重势不重价,是趋势交易的核心理念,而在分析工具上,趋势线与均线系统是过滤趋势波动最有效的方法,最好主动放弃波段交易的机会,不然看得对不一定做得对。 点击添加图片描述(最多60个字) 重势不重价,是趋势交易的核心理念,而在分析工具上,趋势线与均线系统是过滤趋势波动最有效的方法,最好主动放弃波段交易的机会,不然看得对不一定做得对。 复盘和实战的区别 复盘和实战是我们学习交易的两种主要途径,但这两种方法又存在着很大区别。复盘是通过历史走势来检验我们所学到的技术分析手法,这本身没什么不对,但历史走势是已走过而定格的,此时图表是确定的、静态的,无论哪种走势我们都能与自己所知道的分析方法完美切合。 实战就完全不同了,其一,实战行情走势是动态的、不确定的,如同样的振荡行情,现在是三角形盘整,也许接下来就转换成了旗形或其他任何形态。其二,实战与复盘最大的区别就是情绪和心态上的不同,实战是我们已经参与了交易,情绪也随行情的波动而产生变化,即使再资深的交易者也很难做到不受情绪的干扰。都说交易难,而真正难的是交易者对自身情绪的控制。 所以说,赢,不在技术,而在心态,因为再好的技术都必须落实到实际的交易行动中,技术才能发挥作用,而落实与执行的过程取决于交易者情绪的差异。以趋势交易为例,趋势交易的核心是抓住并吃尽一波趋势的利润空间,这里面包含两个关键要素:一是要捕捉住趋势拐点;二是要坚持持仓,直至趋势结束。

结合量价持仓分析的股指期货日内交易策略

妖精的绣舞 提交于 2019-12-22 13:41:02
【推荐】2019 Java 开发者跳槽指南.pdf(吐血整理) >>> 在股票市场中,量价关系是技术面分析的重点之一。在 股指期货 市场中,由于T+0交易制度,以及 期指 上市后不同阶段的投机程度不同,股指 期货 的成交量和价格之间的关系并不明朗。   持仓量是期货交易区别于股票交易的重要市场变量,任何时点上,期指合约的持买单数量都等于持卖单数量。我国股指期货持仓和商品期货持仓的一个细微差别在于,股指期货持仓的集中度远高于商品期货持仓。由于股指期货的分级结算制度,以及具有券商背景的期货公司的市场优势,使得期指市场的持仓大部分都集中在少数全面结算会员中,市场通常称之为期指主力机构。这些主力机构净持仓的变化通常对后市行情会产生一定的影响。   “顺势而为”是再通俗不过市场语言。在实际操作中,趋势和震荡却是一对孪生兄弟,长周期的趋势行情中会出现短周期的震荡调整,而长周期的宽幅震荡中也会出现短周期的趋势行情,因此所谓的趋势或震荡都是针对特定的交易周期而言。对投资者而言,一个常见的操作误区是:参考的技术指标基于中长线周期,而交易操作却是日内交易。   三重滤网交易系统是一种长短周期结合的交易策略,主要思路是在长周期图表上采用趋势指标做出战略决策,然后在交易周期图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。在此借鉴长短周期结合的思路,同时参考之前的《基于期指主力持仓结构变化的交易策略研究》和《基于

CTP下单与持仓查询

被刻印的时光 ゝ 提交于 2019-12-14 07:19:05
一、下单 下单用限价单方法,目前支持市价单的只有郑商所和大商所。但是如果想要在其他交易所下市价单,也可通过下限价为跌停价或者涨停价的限价单达到同样的效果。 二、查询持仓 CTP查询持仓直接调用交易API中的持仓查询方法ReqQryInvestorPosition(InstrumentID, ExchangeID)即可,但系统限定查询间隔为1秒以上,否则会返回查仓查询错误,错误代码为-2。 CTP系统在下单之后仓位不会立刻变化,因此,在下单之后sleep一下再查询持仓,才可以得到正确的仓位数据。 ReqOrderInsert_Ordinary(orderData.ExchangeID, orderData.InstrumentID, orderData.Direction, orderData.dPrice, orderData.cOffsetFlag, orderData.g_chVolume); WaitForSingleObject(g_hEvent, INFINITE); ///返回撤单或者返回成交回报 Sleep(1000); ReqQryInvestorPosition(orderData.InstrumentID, orderData.ExchangeID); WaitForSingleObject(g_hEvent, INFINITE); ///仓位查询通知