自适应动态双均线策略
摘要 我们知道价格变化的速度本身就在变化，传统简单均线受困于固定周期参数，这使得不论市场的走势如何，短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但在市场震荡时期反复转向，造成频繁发出错误开平仓信号；长期均线在趋势判断上更加可靠，但在市场加速上涨或下跌时反应迟钝，造成错过最佳的买卖点。 因此虽然传统简单均线可以在一定程度适应行情，但是却很难根据市场变化去进行调整，进而更好的把握趋势。特别在长期震荡行情中，不仅得不到正收益而且付出高额的交易成本，为了解决这个问题，我们引入考夫曼创立的自适应均线。 考夫曼均线 在《精明交易者》中，作者考夫曼（Kaufman）提出了“自适应移动平均线”，简称AMA。该均线考虑到了市场价格变化速率，在普通均线的基础上增加了平滑系数，并自适应动态调整均线的灵敏度，可以在慢速趋势和快速趋势之间自我调整。当市场出现盘整、趋势不明显时期，AMA倾向于慢速移动平均线。当市场波动较大，趋势明显，价格沿一个方向快速移动时，AMA倾向于快速移动平均线。 考夫曼均线本质上是根据一段时间内的价格波动率进行调整，计算出了合适的入场阈值提供了最佳的买卖点位。也就是说，它分为两部分主逻辑，第二部分逻辑在波动率层面做了又一次自适应。从而反应市场真实的趋势，便于快速抓住趋势性上涨和下跌的时机，同时规避市场来回震荡的影响。 考夫曼均线计算 有经验的交易者都习惯于在趋势展开的行情中使用快速均线