程序化实盘交易是量化投资的一个重要步骤。量化投资工作者开发出优秀的选股和择时策略,而当这些策略发出操作信号时,如果没用对应的代码指令传递给相关交易接口来执行股票/期货投资操作,而由人工来执行,那么将会导致策略时效性的降低和操作风险的增加。
在我国的股票二级市场上,是没有直通交易所的api接口的,我们只能通过券商给出的第三方交易接口进行程序化交易。2015年中,证监会下发了《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,要求证券公司对信息系统外部接入管理开展自查,全面梳理外部接入情况及业务开展情况,深入排查信息技术风险和业务合规风险。
随后中国证券业协会发布《证券公司外部接入信息系统评估认证规范》,声明以下三种程序化股票交易接口是合规的:
(三) 客户端是直连证券公司服务端的通用浏览器。
此后,各大券商停止了对一般的个人投资者提供交易接口,部分券商给高净值个人客户提供交易接口服务。然而大多数券商的官网上都有网上交易系统,投资者通过web页面进行投资操作。有些低净值量化投资爱好者,通过web编程技术模拟登录网页,通过http请求发送委托单又一家券商关闭了网页web交易―集思录),可见此法即使游走在法律边缘,也越来越行不通了。
而对于机构投资者,可以通过正规地申请程序,来获得券商地交易接口。
https://www.myquant.cn/gm2/
掘金是我接触的第一个可以实盘交易的量化投资平台,掘金是我接触的第一个可以实盘交易的量化投资平台,它支持回测,模拟交易和实盘交易模式,支持python,matlab等多种编程语言。不过实盘交易只针对专业版客户开通,我还没能真实地进行具体的操作。
下面是掘金api文档里面关于实盘交易的相关说明。
阿尔法量化平台目前支持的券商是华泰证券和广发证券。
https://xtp.zts.com.cn/
http://h.jzsec.com/goldminer.php
http://www.guosen.com.cn/gxzq/tradestation/index.html
如果只是想开发策略,看看效果,网上也有很多量化交易平台提供回测以及模拟交易的功能,我接触的有ricequant,joinquant,bigquant等,都是十分优秀的平台。
券商官方或者第三方量化交易平台提供了实盘交易的功能,只要量化投资者将投资策略与实盘交易接口对接,就可以实现量化投资的自动化实盘交易功能。
按照我的理解,量化交易的目标不仅是去开发有效的策略,如何把重复的交易步骤/程序交由给程序自动化执行也是值得研究的工作。互联网计算机技术为量化交易提供了很大的支持,使得量化投资的每一步都能够得以实现,让投资者享受投资的回报和乐趣。