如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。
QuantLib 将金融领域的日期对象抽象为 Date
类,并提供了丰富的计算函数。需要注意的是,quantlib-python 中的 Date
类并不同于 python 自身包含的 datetime
类,也没有继承关系。
载入 QuantLib:
import QuantLib as ql print(ql.__version__)
1.10
Date
对象的构造方式有两种,分别是
Date(serialNumber)
,其中serialNumber
是一个整数,例如 24214,并且 1 对应 1899-12-31。这种用法和 Excel 中一样。(需要注意的是,在较新版本的 quantlib-python 中,serialNumber
的取值范围被限定在 367~109574,相应的日期范围是 1901-01-01 ~ 2199-12-31。)Date(d, m, y)
,其中d
和y
是整数;m
是 quantlib-python 中预留的特殊对象,专门用来表示月份:- 一月:
January
(等于 1) - ...
- 十二月:
December
(等于 12)
- 一月:
Date
对象可以和整数做运算,用来向前或向后移动特定天数;Date
对象也可以和 Period
对象做运算,用来向前或向后移动特定的时间间隔。
Period
对象的构造:
Period(n, units)
,其中n
是时间间隔的个数;units
的取值范围是 quantlib-python 预留的四个特殊对象:Days
、Weeks
、Months
、Years
。
例子 1:
def DateTesting1(): myDate = ql.Date(12, ql.August, 2009) print(myDate) myDate = myDate + 1 print(myDate) myDate = myDate + ql.Period(12, ql.Days) print(myDate) myDate = myDate - ql.Period(2, ql.Months) print(myDate) myDate = myDate - 1 print(myDate) myDate = myDate + ql.Period(10, ql.Weeks) print(myDate)
August 12th, 2009 August 13th, 2009 August 25th, 2009 June 25th, 2009 June 24th, 2009 September 2nd, 2009
Date
类常用的成员函数有:
weekday()
:整数,返回星期对应的数字:- 星期日:1
- ...
- 星期六:7
dayOfMonth()
:整数,返回日期是所在月份的第几天dayOfYear()
:整数,返回日期是所在年份的第几天month()
:整数,返回日期对应的月份year()
:整数,返回日期对应的年份serialNumber()
整数,返回日期对应的天数(从 1899-12-31 开始)
例子 2:
def DateTesting2(): myDate = ql.Date(12, ql.August, 2017) print('Original Date :', myDate) print('Weekday :', myDate.weekday()) print('Day of Month :', myDate.dayOfMonth()) print('Day of Year :', myDate.dayOfYear()) print('Month :', myDate.month()) print('Year :', myDate.year()) serialNum = myDate.serialNumber() print('Serial Number :', serialNum)
Original Date : August 12th, 2017 Weekday : 7 Day of Month : 12 Day of Year : 224 Month : 8 Year : 2017 Serial Number : 42959
Date
类也提供了一些有用的静态函数,例如用来判断是否闰年或者是否是月末。一些常用的静态函数如下:
Date.todaysDate()
:Date
对象,返回系统当前的日期Date.minDate()
:Date
对象,返回 QuantLib 可表示的最小日期Date.maxDate()
:Date
对象,返回 QuantLib 可表示的最大日期Date.isLeap(y)
:布尔值,判断y
是否闰年Date.endOfMonth(d)
:Date
对象,返回日期d
所在月份月末对应的日期Date.isEndOfMonth(d)
:布尔值,判断d
是否月末Date.nextWeekday(d, w)
:Date
对象,返回日期d
之后首个星期w
对应的日期(例如 2018-03-12 之后第一个星期五)Date.nthWeekday(n, w, m, y)
:Date
对象,返回所给月份m
和年份y
中的第n
个星期w
对应的日期(例如 2010 年七月的第三个星期三)
例子 3:
def DateTesting3(): print('Today :', ql.Date.todaysDate()) print('Min Date :', ql.Date.minDate()) print('Max Date :', ql.Date.maxDate()) print('Is Leap :', ql.Date.isLeap(2011)) print('End of Month :', ql.Date.endOfMonth(ql.Date(4, ql.August, 2009))) print('Is Month End :', ql.Date.isEndOfMonth(ql.Date(29, ql.September, 2009))) print('Is Month End :', ql.Date.isEndOfMonth(ql.Date(30, ql.September, 2009))) print('Next WD :', ql.Date.nextWeekday(ql.Date(1, ql.September, 2009), ql.Friday)) print('n-th WD :', ql.Date.nthWeekday(3, ql.Wednesday, ql.September, 2009))
Today : March 30th, 2018 Min Date : January 1st, 1901 Max Date : December 31st, 2199 Is Leap : False End of Month : August 31st, 2009 Is Month End : False Is Month End : True Next WD : September 4th, 2009 n-th WD : September 16th, 2009
有时候为了给金融产品定价,需要将估值计算发生的日期配置成特定日期。该金融产品可能依赖于其他产品,其他产品又在新的日期做定价。为了方便日期配置,QuantLib 提供了一个全局变量用来配置估值日期。Settings.instance().evaluationDate
返回的就是当前的估值日期,这一日期是可配置的。
例子 4:
def DateTesting4(): d = ql.Settings.instance().evaluationDate print('Eval Date :', d) ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(5, ql.January, 1995) d = ql.Settings.instance().evaluationDate print('New Eval Date :', d)
Eval Date : March 30th, 2018 New Eval Date : January 5th, 1995